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内容推荐 高顿财经研究院编著的《FRM一级中文教材(上中下)》共包含四个部分内容,每个部分都可独立成册。通过对本书内容的学习,解决FRM考试应知应会的基础知识,掌握FRM考试中应该着重关注的知识点,顺利通过FRM的考试,从而帮助更多立志成为中国金融风险精英的有志人士迈出坚实的一步。 作者简介 高顿财经研究院目前拥有数百名资深全职研究员和讲师。 在十多年一线教学实践和研究的基础上,高顿财经研究院不断探索、总结、创新,积累了丰富的教学成果。高顿财经研究院基于本土财经实务操作案例,提供国际化的理论视野,分析各类财经考试规律,帮助考生优化学习方案,为广大考生研发多品种的助考学习用书,每年帮助数万名考生顺利通过各类财经资格认证考试。 目录 第一部分 风险管理基础 第一章 风险管理:宏观面视角 第二章 企业风险管理初探 第三章 公司治理与风险管理 第四章 什么是企业风险管理 第五章 银行的风险管理、治理、文化以及风险承担 第六章 风险数据整合与风险报告 第七章 资本资产定价模型 第八章 应用CAPM模型进行绩效测量 第九章 套利定价理论与多因素模型 第十章 金融灾难案例分析 第十一章 解密2007—2008年的流动性和信贷紧缩 第十二章 金融危机文献总结 第十三章 风险管理失败 第十四章 GARP行为准则 第二部分 数量分析 第十五章 概率论 第十六章 贝叶斯分析 第十七章 基本统计量 第十八章 概率分布 第十九章 假设检验与置信区间 第二十章 一元线性回归 第二十一章 一元线性回归的假设检验与区间估计 第二十二章 多元线性回归 第二十三章 多元线性回归的假设检验与区间估计 第二十四章 建模与预测趋势 第二十五章 建模与预测季节性因素 第二十六章 时间序列的周期性特征 第二十七章 对周期性建模:MA、AR与ARMA模型 第二十八章 波动率 第二十九章 相关性与连接函数 第三十章 模拟 第三部分 金融市场与产品 第三十一章 银行 第三十二章 保险公司和养老金计划 第三十三章 共同基金与对冲基金 第三十四章 衍生品概述 第三十五章 期货市场的基本制度 第三十六章 期货对冲策略 第三十七章 利率 第三十八章 远期与期货的定价 第三十九章 利率期货 第四十章 互换 第四十一章 期权市场原理 第四十二章 股票期权的性质 第四十三章 期权交易策略 第四十四章 奇异期权 第四十五章 商品远期与期货 第四十六章 交易所、场外衍生品、DPC和SPV 第四十七章 集中清算的基本原则 第四十八章 集中清算的风险 第四十九章 外汇风险 第五十章 公司债券 第五十一章 按揭贷款与按揭贷款支持证券 第四部分 估值与风险模型 第五十二章 债券价格、贴现因子及套利 第五十三章 即期利率、远期利率与平价利率 第五十四章 回报率、利率差与收益率 第五十五章 价格敏感性的单因素度量 第五十六章 多因素度量和对冲 第五十七章 二叉树模型 第五十八章 Black—Scholes—Merton模型 第五十九章 希腊值 第六十章 在险价值基本原理 第六十一章 波动率估计与VaR计算 第人十二章 资产价值映射与VaR计算 第六十三章 国家风险 第六十四章 外部评级与内部评级级 第六十五章 信用风险与银行资本结构 第六十六章 操作风险 第六十七章 压力测试的管控 第六十八章 压力测试与其他风险管理工具 第六十九章 稳健的压力测试实践与监管原则 参考文献 附录 计算器使用说明
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