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书名 金融市场信用风险传染的复杂性建模与分析
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 陈庭强
出版社 科学出版社
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简介
作者简介
陈庭强,男,1983年11月生,南京工业大学教授、南京工业大学校学术委员会委员、南京工业大学经济与管理学院院长助理、南京大学博士后、东南大学管理学博士、美国明尼苏达大学双城校区(Universityof Minnesota Twin Cities)访问学者(2015年9月~2016年9月)、硕士生导师。曾获江苏高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师(2016年)、江苏省高校优秀中青年教师和校长境外研修计划(2015年)、2016年度江苏省社科应用研究精品工程一等奖、第四届江苏省生产力理论与实践优秀成果二等奖、南京市第十一届自然科学优秀学术论文三等奖等。
长期专注于金融工程与风险管理、行为金融、金融系统复杂性、社会安全风险管理等问题研究。主持了国家自然科学基金项目(项目编号:71501094)、江苏省自然科学基金青年项目(项目编号:BK20150961)、江苏高校哲学社会科学重点项目(项目编号:2017ZDIXM074)、江苏省高校自然科学研究面上资助经费项目(项目编号:15KJBl20003)、中国博士后科学基金面上资助项目(项目编号:2014M561626)等国家及省部级课题10余项,参加了国家及省部级科研项目7项。 在Technological and Economic Development ofEconomy(SSCI)、Complexity(SSCI/SCI)、InternationalJournalofBifurcaaon andChaos(SSCI/SCI)、Computational Economics (SSCI/SCI)、《系统工程理论与实践》和《中国管理科学》等国内外重要期刊发表学术论文40余篇,其中SSCI论文14篇、国家自然科学基金委员会管理科学A级重要学术期刊论文8篇。
目录
1 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 相关研究现状
1.2.1 信用风险传染内涵与外延的研究现状
1.2.2 信用风险传染机制的研究现状
1.2.3 信用风险传染模型的研究现状
1.2.4 复杂性理论在金融研究中应用的研究现状
1.3 现有研究的不足
1.4 本书的研究内容、方法、框架体系与创新点
1.4.1 主要研究内容
1.4.2 主要研究方法
1.4.3 本书的框架体系
1.4.4 本书的创新点
2 相关理论与方法基础
2.1 行为金融理论与方法
2.1.1 前景理论
2.1.2 情绪与态度
2.2 非线性理论与方法
2.2.1 复杂网络理论与方法
2.2.2 平均场理论与方法
2.2.3 时滞微分方程
2.2.4 非线性动力学
2.3 随机占优理论与方法
2.3.1 随机占优理论
2.3.2 随机占优准则的基本性质
2.4 熵空间理论与方法
2.5 本章小结
3 金融市场信用风险传染的非线性及其经济学解释
3.1 金融市场信用风险传染的相关概念界定
3.1.1 信用风险的概念界定
3.1.2 金融市场信用风险传染的概念界定
3.1.3 金融市场信用风险传染的传染源与传染对象
3.1.4 金融市场信用风险传染的传染条件
3.1.5 金融市场信用风险传染的传染力度与传染效应
3.2 CRT市场交易对手信用风险传染机制研究
3.2.1 CRT市场信用风险传染的微观机制
3.2.2 CRT市场信用风险传染的宏观机制
3.3 金融市场信用风险的传染渠道分析
3.3.1 经济渠道
3.3.2 金融渠道
3.3.3 其他渠道
3.4 金融市场信用风险传染的非线性特征及其经济学分析
3.4.1 金融市场信用风险传染的多重反馈效应
3.4.2 金融市场信用风险传染的时间延迟效应
3.4.3 金融市场信用风险传染的惯性效应
3.4.4 金融市场信用风险传染的蝴蝶效应
3.4.5 金融市场信用风险传染的时空分离效应
3.5 金融市场信用风险传染的非线性分析原理
3.5.1 金融市场信用风险传染的内外兼顾原理
3.5.2 金融市场信用风险传染的系统性原理
3.5.3 金融市场信用风险传染的非线性原理
3.5.4 金融市场信用风险传染的动态演化原理
3.5.5 金融市场信用风险传染的有限时空原理
3.5.6 金融市场信用风险传染的经济行为主体行为认知偏差与情绪原理
3.6 本章小结
4 金融市场信用风险传染影响因素分析——以CDS为例
4.1 引言
4.2 CDS交易对手信用风险传染特征分析
4.3 CDS交易对手信用风险传染的影响因素
4.3.1 道德风险和逆向选择
4.3.2 财务风险
4.3.3 交易对手情绪
4.3.4 CDS产品的复杂性
4.4 CDS交易对手信用风险传染机制分析
4.4.1 基于信息不对称性的CDS交易对手信用风险传染分析
4.4.2 基于CDS创新扩散的CDS交易对手信用风险传染分析
4.4.3 基于CDS交易的CDS交易对手信用风险传染分析
4.5 CDS交易对手信用风险传染的博弈分析
4.5.1 模型假设
4.5.2 模型构建
4.5.3 模型分析与计算实验
4.6 本章小结
5 金融市场信用风险传染的熵空间交互模型研究
5.1 引言
5.2 基于阻力函数的CRT市场交易对手信用风险传染熵空间模型
5.2.1 符号与假设
5.2.2 CRT网络信用风险转移的熵空间模型
5.2.3 CRT网络信用风险传染的熵空间模型
5.2.4 信用风险传染的仿真分析
5.3 基于引力函数的CRT市场交易对手信用风险传染熵空间模型
5.3.1 符号与假设
5.3.2 CRT市场上信用风险转移的熵空间模型
5.3.3 CRT市场上信用风险传染的熵空间模型
5.3.4 CRT市场上信用风险传染的仿真分析
5.4 本章小结
6 金融市场信用风险传染的网络演化模型研究
6.1 引言
6.2 金融市场信用风险传染的驱动机制分析
6.2.1 金融市场信用风险传染的心理机制
6.2.2 金融市场信用风险传染的行为机制
6.2.3 金融市场信用风险传染的市场流动性驱动机制
6.3 金融市场信用风险传染的网络演化模型构建与分析
6.3.1 经济行为主体行为影响下金融市场信用风险传染的网络演化模型
6.3.2 经济行为主体情绪和市场流动交互作用下金融市场信用风险传染的网络演化模型
6.4 网络节点优先删除下金融市场信用风险传染演化模型研究
6.4.1 择优删除下信用风险传染的演化网络模型
6.4.2 行为因素影响下信用风险传染的网络演化分析
6.5 本章小结
7 金融市场信用风险传染的非线性动力学演化模型研究
7.1 引言
7.2 基于时滞微分方程的金融市场信用风险传染非线性动力学演化模型
7.2.1 基于向量场视角的金融市场信用风险传染平衡点及其稳定性分析
7.2.2 基于逻辑斯谛映射视角的金融市场信用风险传染稳定性、分岔及混沌
7.3 基于FHN模型的金融市场信用风险传染的非线性动力学演化模型
7.3.1
内容推荐
陈庭强著的《金融市场信用风险传染的复杂性建模与分析》主要从金融系统的复杂性和非线性本质出发,运用行为金融理论、信息经济学、复杂网络理论、空间结构理论、非线性系统理论等理论思想和分析方法,针对金融市场中信用风险传染及其演化进行复杂性建模和分析,通过定性与定量相结合,借助计算实验与仿真对信用风险传染机制及演化的复杂性及其规律特征进行深度剖析,挖掘金融市场中信用风险传染的形成要素、影响机制及演化特征。
本书可供从事金融学科领域研究的科研机构研究人员、高校教师和研究生、金融监管人员及各类金融机构的决策者参考。
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更新时间:2025/2/22 16:59:09