第一章 绪论
第一节 研究背景及意义
第二节 再保险形式与保费准则
第三节 风险度量
第四节 研究内容
第二章 基于破产概率的最优再保险模型
第一节 引言
第二节 基于泊松MA(1)的风险模型
第三节 调节 系数的性质
第四节 最优赔付限额
第五节 多种业务的最优再保险策略
第六节 数值说明
第三章 VaR和CTE风险度量下最优停损再保险
第一节 引言
第二节 VaR和CTE优化准则下的自留额水平
第三节 个体风险模型下的最优自留水平
第四节 聚合风险模型下的最优自留水平
第五节 部分信息下的最优停损再保险
第六节 数值说明
第四章 VaR和CTE风险度量下的最优再保险
第一节 引言
第二节 VaR风险度量下的最优再保险
第三节 CTE风险度量下的最优再保险
第四节 关于王氏保费原理最优再保险
第五节 不同函数空间下的最优再保险
第六节 小结与展望
第五章 再保双方的最优再保险策略
第一节 引言
第二节 模型描述
第三节 基于期望值原则的最优比例再保险策略
第四节 基于期望值原则的最优停止损失再保险策略
第五节 一般保费原则最优再保险策略
第六节 更广泛合约下的最优再保险策略
第六章 最优再保险的实证分析
第一节 引言
第二节 基于CTE的最优再保险的经验分析
第三节 关于再保险保费计算的实证研究
参考文献

最优再保险理论是当前国际精算学界研究的前沿与热点。在理论研究中，再保双方通常会依据精算模型来设定自留额。精算模型是对保险经营业务的高度抽象概括，其有效性和准确性取决于模型的基本假设及由此所得出的适用性结果。胡祥著的《最优再保险精算模型理论与应用》主要在给定保费准则的条件下，探讨最优再保险的设计问题。
本书适用于高校精算专业研究生教学，也可作为精算研究人员了解最优再保险理论的参考书。本书引用了一些著名精算学者的研究成果，在此作者表示敬意和衷心的感谢。由于作者的水平有限，书中一定存在诸多的错误与不足，敬请读者批评指正。