弗兰克·J.法博兹、塞尔吉奥·M.福卡尔迪、彼特·N.科姆所著的《数量化股票投资--技术与策略/金融学优秀著作译丛》讨论的是如何利用现代技术来进行数量化股票投资组合的管理。《数量化股票投资：技术与策略》的目标之一就是从理论和实践两个角度介绍数量化股票投资组合管理的发展，它们可以被称作“高级股票投资组合管理的最高水平”。我们的讨论覆盖了在当今行业中使用的数量化股票投资组合管理的最常用技术、工具和策略。对于很多高级的话题，为读者提供了在其领域中最新的应用性研究文献。

弗兰克·J.法博兹、塞尔吉奥·M.福卡尔迪、彼特·N.科姆所著的《数量化股票投资--技术与策略/金融学优秀著作译丛》介绍了目前高级股票投资组合定量管理中最常见的技术、工具和策略，包括回归分析、主成分分析、时间序列分析、算法交易、贝叶斯组合最优化技术、鲁棒组合最优化等。在很多前沿领域，作者提供了该领域最新的有应用价值的研究成果。本书的读者对象是想要了解股票投资组合定量管理领域最新进展的学生、学者和金融从业人员。

第一章 导论

 数理金融礼赞

 数量化股票管理的应用研究

 为什么实施数量化过程？

 进入壁垒

 数量化股票投资的展望

第二章 金融计量经济学Ⅰ:线性回归

 历史记载

 协方差和相关系数

 回归、线性回归和投影

 多变量回归

 分位数回归

 回归诊断

 回归的稳健性估计

 分类回归树

 总结

第三章 金融计量经济学Ⅱ：时间序列

 随机过程

 时间序列

 稳定的向量自回归过程

 单整变量和协整变量

 稳定的向量自回归(VAR)模型的估计

 滞后期的估计

 残差的自相关性以及分布性质

 平稳的自回归分布滞后模型

 非平稳的VAR模型估计

 利用典型相关方法估计

 利用主成分分析法估计

 利用伴随矩阵特征值估计

 金融学中的非线性模型

 因果关系

 总结

第四章 金融建模中常见的错误

 理论与工程

 工程学与理论科学

 工程学与金融产品设计

 投资组合管理的学习方法、理论方法以及混合方法

 样本偏差

 平均值的偏差

 从大型数据集中进行抽样的错误

 模型的时间聚集性以及数据频率选择中的错误

 模型风险及其规避方法

 总结

第五章 因素模型及其估计

 因素的概念

 静态因素模型

 因素分析与主成分分析

 为什么使用收益的因素模型

 收益的近似因素模型

 动态因素模型

 总结

第六章 基于因素的交易策略工：因素的构建和分析

 基于因素的交易

 构建基于因素的交易策略

 交易策略的风险

 因素的理想特性

 因素的来源

 基于公司特征的因素构建

 数据处理

 因素数据的分析

 总结

第七章 基于因素的交易策略Ⅱ：横截面模型及交易策略

 因素溢价评估的横截面方法

 投资组合分类法

 因素模型

 因素表现的评估

 基于因素的交易策略的模型构建方法

 回溯测试

 因素交易策略的回溯测试

 总结

第八章 投资组合最优化：基本理论与实践

 均值一方差分析：概述

 均值一方差最优化的经典框架

 包含无风险资产的均值一方差最优化

 均值一方差最优化中使用的输人的估计：期望收益和风险

 总结

第九章 投资组合最优化：Bayes技术和Black—IAtterman模型

 在均值一方差优化中遇到的实际问题

 收缩估计

 Black—Litterman模型

 Black—LitterITlan模型的推导

 总结

第十章 鲁棒投资组合优化

 鲁棒均值一方差优化模型

 收益协方差矩阵估计中的不确定性

 鲁棒均值一方差投资组合最优化在实践中的应用

 关于鲁棒投资组合最优化模型的一些实践的评论

 总结

第十一章 交易成本与交易执行

 交易成本的分类

 流动性与交易成本

 市场冲击的度量与实证发现

 市场冲击的预测与建模

 考虑交易成本的资产配置模型

 投资组合综合管理：在期望收益和投资组合风险之外

 总结

第十二章 投资管理与算法交易

 市场冲击与指令记录簿

 最优执行

 冲击模型

 流行的算法交易策略

 接下来是什么?

 关于高频军备竞赛

 总结

索引