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| 书名 | 银行经济资本(领先银行的创新逻辑与实务方法)/银行价值经营创新丛书 |
| 分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
| 作者 | 廖继全 |
| 出版社 | 企业管理出版社 |
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| 简介 | 编辑推荐 经济资本是基于内部管理需要的、对金融机构风险的全面度量，是金融机构全面风险管理必不可少的抓手和工具。通过经济资本，金融机构的所有风险都可以得到度量，而且不同种类的风险、不同业务的风险和不同金融机构的风险还可以进行比较。 经济资本并非起源于监管部门的外在要求，而是金融机构应对市场激烈竞争的自觉创新。可以说，经济资本是国际领先银行最近10年来最具创新性和最有影响力的管理工具，被广泛应用于银行风险的度量与管理、风险调整定价、资本的战略使用和最优分配、投资者价值创造角度的绩效度量、以及员工报酬的衡量等各重要领域。 但是有关经济资本的真正优秀著作仍然很少，尤其是对于银行实务业者而言，想要找到一本既原貌总结业界创新思维又完全契合实务需要的经济资本案头工具书是非常困难的。廖继全主编的《银行经济资本》的目的就是想填补这样的一个空白，即帮助中国金融机构真正了解和全面掌握有关经济资本工具的整套原理和方法，并切实加以有效应用。 内容推荐 经济资本是国际领先银行最近10年来最具创新性和最有影晌力的管理工具，被广泛应用于银行风险的度量与管理、风险调整定价、资本的战略使用和最优分配、投资者价值创造角度的绩效度量、以及员工报酬的衡量等各重要领域。廖继全主编的《银行经济资本》的内容包括经济资本的基本概念与基础问题、银行主要风险类别的经济资本、经济资本的基本数学方法、以及经济资本管理系统信息化建设的方案与经验，目的是帮助中国的银行机构真正了解和全面掌握有关经济资本工具的整套原理和方法，并切实加以有效应用。 目录 第1章 经济资本的涵义与作用 经济资本与监管资本和账面资本的区别 监管资本的管理 经济资本的主要作用与基本计量方法 小结 第2章 波动性与资本配置 资本配置 RAROC框架下的资本配置 尾端风险配置 风险贡献配置 资本的重新配置 可能的解决方案 小结 第3章 经济资本模型的概念框架 经济信用资本模型 违约损失率 违约风险暴露 违约相关性 小结 第4章 清收风险与经济资本 违约损失率和预期违约损失率 经济信用资本 渐近单风险因子模型 违约率和违约损失率协同变动的证据 模型化违约损失率和违约率 违约损失率的分布 资本模型、资本函数和弹性 第一个实施陷阱：违约损失率的错误度量 第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计 小结 第5章 零售信用卡投资组合的经济资本 独特的资本建模 信用卡的信用风险资本模型 AVC／LDc信用风险资本模型 循环信托证券化 小结 第6章 交易对手信用风险的经济资本 概论 交易对手信用风险暴露 交易对手风险暴露的度量 贷款投资组合的经济资本 从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本 从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济 资本 小结 第7章 证券化资产的经济资本 经济资本模型 渐近单风险因子框架 Pykhtin-Dev模型 Gordy-Jones模型 小结 第8章 市场风险的经济资本 企业的风险资本 市场风险的监管资本 市场风险资本的计算 小结 第9章 操作风险的经济资本 操作风险的度量 操作风险的识别 控制环境关键风险驱动因子的评级 商业环境关键风险驱动因子的评级 操作风险评级度量模型和经济资本 操作风险的经济资本 压力测试 小结 第10章 经济资本和风险利润度量 决定合理的经济资本水平 计算与配置经济资本 一般利润的度量 其他可供选择的方法 小结 第11章 基于评级的风险因子模型 账面价值会计下的一般模型框架 账面价值会计下的渐近损失分布 按市值估价下的渐近损失分布 对于未分散异质风险的投资组合的资本调整 替代风险度量的渐近特征 小结 第12章 投资组合子项目的经济资本配置 问题的背景和经济资本模型 风险度量的例子 风险贡献和可微风险度量 风险贡献的例子 小结 第13章 非线性资本配置 非线性风险的度量和配置 具体的实施 小结 第14章 经济资本建模中的设计选择：损失函数法 参数估计 估计资本要求 损失函数 小结 第15章 经济资本管理系统建设规划 总体架构与功能模块规划 系统建设规划 数据集市建设与管理 系统咨询式实施 小结 |
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