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| 书名 | 风险管理与巴塞尔协议十八讲 |
| 分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
| 作者 | 杨军 |
| 出版社 | 中国金融出版社 |
| 下载 |  |
| 简介 | 编辑推荐 中国经济正在调整结构，转变经济发展方式，金融市场化改革将进一步深化，银行的信用风险、市场风险、流动性风险将变得更加复杂，如果上述挑战在某个时点叠加，将对银行业构成严峻挑战。实施巴塞尔协议是中国银行业迎接挑战、防范与化解危机、与国际接轨的重要途径。实践表明，中国银行业机构有能力、有条件实施巴塞尔协议。杨军博士结合自己的实践体会，深入浅出地介绍了巴塞尔协议和风险管理的概念、技术和方法，是将巴塞尔协议中国化的重要尝试，希望能对巴塞尔协议在中国的实施起到普及和推进作用。 强化资本约束、提升银行体系稳健性是我国银行业面临的重大课题，对于推动银行业深化改革和转变发展方式具有重要意义。杨军博士长期从事风险管理实践，同时热衷于理论研究，《风险管理与巴塞尔协议十八讲》是他长期思考和跟踪研究巴塞尔协议的成果，以风险管理为切入点对巴塞尔协议的逻辑和知识体系进行了梳理，在国内同类论著中最能体现理论与实践相结合的特点。 内容推荐 《风险管理与巴塞尔协议十八讲》由杨军编著。 银行是经营风险的企业，风险管理能力是银行的核心竞争力。国内银行在转型的过程中，都在思考如何建立科学有效的风险管理体系。在这一探索过程中，借鉴参考巴塞尔协议推进全面风险管理体系建设成为众多银行的选择。如何理解认识巴塞尔协议的本质与内涵？如何把巴塞尔协议与银行的风险管理体系有效结合？能不能把巴塞尔协议中国化？这些问题一直困扰着银行的经营管理者。 《风险管理与巴塞尔协议十八讲》对巴塞尔协议的逻辑和知识体系进行了全面的、系统性的梳理，对巴塞尔协议实施过程中的技术难点进行了分析并提出了解决方案，将风险管理国际文献与中国实际相结合，尝试解决风险管理与巴塞尔协议实施中的困惑与难题，集理论研究、实践经验、思考感悟于一体，是巴塞尔协议中国化的具体体现，对当今银行业的改革发展有重要的启示意义。 目录 第一讲 从Basel Ⅰ到Basel Ⅲ 风险与风险管理 为什么要监管银行 为何选择资本充足率 巴塞尔委员会与巴塞尔协议 从Basel Ⅰ到Basel Ⅲ Basel Ⅰ的主要内容 中国的银行如何实施巴塞尔协议 第二讲 8％的来龙去脉 监管资本的本质 监管资本的前世今生 8％的理论基础：单因素风险模型 敞口划分与监管资本要求 期限与监管资本要求 第三讲 违约概率 违约的概念 默顿模型 违约概率统计模型 个人信用评分模型 校准 主标尺 第四讲 违约损失率 违约损失率的概念 初级IRB法下违约损失率的确定 押品拆分规则 违约损失率模型的开发 第五讲 违约风险敞口 违约风险敞口的概念 授信额度与额度授信 违约风险敞口模型的开发 第六讲 市场风险管理 市场风险的管理逻辑 市场风险管理架构设计 市场风险管理流程 新产品审批 发行体风险管理 市场风险报告 市场风险数据管控 市场风险管理系统 第七讲 市场风险计量 敞口 久期 VaR 期权风险的计量 CDS 市场风险经济资本 第八讲 交易对手信用风险管理 交易对手信用风险管理的概念 交易对手信用风险的管理架构 交易对手敞口计量 交易对手信用风险的额度管理 交易信用风险的担保要求 信用价值调整CVA 第九讲 运营风险高级计量法 运营风险的概念 运营风险高级计量法 损失事件的种类划分 高级计量法的监管要求 高级计量法的方案选择 损失分布法 第十讲 信贷授权 信贷授权的动因 信贷授权的对象 信贷授权的额度确定 对受权人的激励约束 第十一讲 准备金管理 准备金的概念与分类 准备金的计提与回拨 拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本 准备金与监管资本、资本底线 第十二讲 经济资本 经济资本的基本概念 单笔贷款的经济资本 贷款组合的经济资本 相关系数问题 风险限额 第十三讲 压力测试 压力测试概述 压力测试情景设计 压力测试的逻辑设置 违约概率的压力测试模型 违约损失率的压力测试模型 基于投入产出模型的压力测试 整体性压力测试 第十四讲 模型验证 模型区分能力 审慎性验证 模型稳定性验证 市场风险模型验证 第十五讲 系统性风险管理 系统性风险的概念 单一机构导致系统性风险的机制 系统性风险及系统重要性的衡量 巴塞尔委员会关于系统重要性银行的评价方法 欧美国家对系统性风险管理的新举措 中国银行业如何防范和应对系统性风险 第十六讲 整体性风险管理 风险管理理论与实践的历史沿革 从次贷危机看整体性风险管理的必要性 整体性风险管理的内涵 整体性风险管理的难点 巴塞尔委员会关于建立整体性风险管理体系的新要求 第十七讲 巴塞尔协议的是是非非 阴谋论：巴塞尔协议与日本萧条 无用论：巴塞尔协议与2008年金融危机 超前论：中国银行业是否具备实施巴塞尔协议的条件 巴塞尔协议的本质 小结：通过实施巴塞尔协议实现与先进管理实践的接轨 第十八讲 风险管理的“囚徒困境” 风险管理面临的新形势 动态竞争环境给风险管理带来新的挑战 银行业风险管理的发展方向 附录 巴塞尔协议中的专有词汇中英文对照 参考文献 后记 |
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