张延群编著的这本《向量自回归模型的理论方法及应用实例》运用向量自回归模型理论,对我国的经济问题进行实证研究,最后提出政策建议,主要内容有、中国货币供给分析及货币政策评价:1986~2007、货币政策中介目标的选择及对流动性过剩的判断、中国核心通货膨胀率的度量及对通货膨胀走势的判断、CPI价格指数与各种商品价格指数的长短期关系、房地产价格与通货膨胀、国与世界经济的相互影响——基于全球向量自回归模型(GVAR)的分析等。
《向量自回归模型的理论方法及应用实例》是一本关于向量自回归模型(VAR}理论和应用实例的专著。全书分为理论篇和实证篇。理论篇简要地回顾vAR模型的起源和形成,对VAR模型的统计理论进行综述,特别讨论了VAR模型中的识别问题。实证篇是作者2007年以来以VAR模型为计量工具的12个专题研究成果。所涉及的计量分析工具包括协整VAR、结构VAR、二阶单整(I(2))协整VAR、全球向量自回归模型(GVAR)、面板协整模型等,研究的对象和内容涉及中国货币供给决定、中国货币政策的有效性、中国货币政策中介目标的选择、中国潜在通货膨胀率的度量、中国通货膨胀因素分解、中国房地产泡沫的度量、中国和世界经济的相互影响、中国A、B和H股市场的相互关系和影响,等等。这些实例有助于读者了解如何将VAR模型更好地用于中国宏观经济的政策分析。
《向量自回归模型的理论方法及应用实例》由张延群编著。
理论部分
第一章 向量自回归模型的起源、形成和应用简介
第二章 向量自回归模型方法及其统计分析
第三章 向量自回归模型中的识别问题——分析框架和文献综述
应用案例部分
第四章 中国货币供给分析及货币政策评价(1986—2007)
第五章 从M1、M2的内、外生性分析我国货币政策中介目标的选择——解读央行货币政策中介目标调整的含义
第六章 对当前是否存在超额货币供给以及流动性过剩的判断
第七章 中国核心通货膨胀率的度量及货币政策含义
第八章 对我国当前核心通胀率走势的判断
第九章 商品价格指数是消费价格指数的前导变量吗?——基于二阶单整协整向量自回归模型(I(2)VECM)的实证研究
第十章 我国35个大中城市房地产泡沫度量——基于面板协整模型的实证分析
第十一章 全球向量自回归模型的理论、方法及其在中国经济分析中的应用
第十二章 中国股票市场的共同影响、溢出效应以及一体化研究
第十三章 超额工资、过剩流动性、进口价格与中国通货膨胀因素分解
第十四章 中国经济中长期增长潜力分析与预测(2008—2020)
第十五章 分省CPI波动差异的实证分析——以广西为例