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书名 随机过程基础(修订版)
分类 科学技术-自然科学-数学
作者 宋占杰//王家生//王勇
出版社 天津大学出版社
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简介
编辑推荐

在保留原书基本特点和优势的前提下,考虑到使用对象和层次,《随机过程基础(修订版)》删去了有关鞅论的部分内容和附录中的部分内容,例题和习题也有一定数量的增删,增加了作者近5年来在相关方面的最新理论成果,以使内容密切地联系国际发展前沿,增加读者的学习兴趣。本书由宋占杰,王家生,王勇编著。

内容推荐

《随机过程基础(修订版)》是为工科院校研究生及本科生学习随机过程而编写的。内容包括概率论的基本知识、随机过程的基本概念、Markov链、平稳过程和时间序列分析。本书力求贯彻选材精当而叙述详细的原则,注重说明概念的直观背景和实际意义,在基本理论和方法的阐述上力求通俗易懂、深入浅出。书中收入许多实际问题的典型例子,章末配有习题,有助于读者学习和理解全书的内容。

《随机过程基础(修订版)》可供工科院校研究生及本科生作为教材,也可作为工程技术、管理人员自学参考用书。本书由宋占杰,王家生,王勇编著。

目录

第1章 概率论的基本知识

 1.1 概率空间

 1.2 随机变量

 1.3 随机变量的数字特征

 1.4 条件数学期望

 1.5 概率论中常用的变换

 1.6 n维正态分布

第2章 随机过程的基本概念

 2.1 随机过程的定义

 2.2 随机过程的数字特征

 2.3 几种重要的随机过程

 2.4 Poisson过程

 习题

第3章 Markov链

 3.1 Markov链的概念

 3.2 状态的分类

 3.3 状态空间的分解

 3.4 遍历定理与平稳分布

 3.5 连续时间的Markov链

 3.6 生灭过程

 习题

第4章 平稳过程

 4.1 随机分析

 4.2 平稳过程协方差函数的谱分解

 4.3 平稳过程的谱分解

 4.4 线性系统中的平稳过程

 4.5 平稳过程的均方遍历性与采样定理

 习题

第5章 时间序列分析

 5.1 ARMA(p,g)模型

 5.2 ARMA(p,g)模型的等价形式

 5.3 ARMA序列的相关分析

 5.4 模型的初步识别

 5.5 模型参数的估计

 5.6 模型的定阶与检验

 5.7 平稳时间序列的预报

 5.8 非平稳序列及其预报

 习题

附录Ⅰ 定理5.1.1的证明

附录Ⅱ 定理5.3.1的证明

附录Ⅲ 定理5.3.6的证明

附表1~7

参考文献

随便看

 

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更新时间:2025/4/7 8:29:17