本书是关于介绍“DAC方法论及其在国际原油价格波动分析与预测中的应用”的专著，从系统分析和预测方法论、原油市场影响因素的实证分析、原油市场预测模型建立等方面进行了研究。书中以“先分解后集成”为指导，提出了针对复杂系统分析的DAC方法论，即“Divide And Conquer”方法论。

本书适合从事相关研究工作的人员参考阅读。

本书从复杂系统的特点出发，基于分而治之的思想，以经验模态分解算法为分解工具，以计量经济技术为影响因素分析方法，集成信号处理方法、时间序列模型和人工智能模型，提出了一个复杂系统分析和预测方法论——DAC方法论。同时，将此方法应用到国际原油市场分析与预测中，以验证其有效性。首先，基于经验模态分解算法对国际原油价格进行了多尺度分解，总结了国际油价在长期、中期和短期内的主要影响因素及波动特点；其次，针对三个重要的影响因素：重大突发事件、金融危机和投机活动，分别分析了其对原油市场的影响模式；最后，在系统评估期货市场对原油现货价格的预测能力，以及各种常用单变量预测模型对原油价格预测能力的基础上，构建了符合DAC方法论的集成预测模型：基于支持向量回归的多尺度预测模型，并探讨了原油价格的拐点预测问题。

本书对于从事预测科学和能源经济学研究的研究人员、政府有关决策和管理部门的工作人员、原油市场交易和相关企业的从业人员具有一定的参考价值。本书也适合高等院校管理学院、金融学院、经济学院等相关专业的师生阅读。

总序

前言

第1章 绪论

 1．1 国际原油价格波动分析与预测的重要意义

 1．2 国际原油价格波动分析与预测的研究现状

 1．3 本书的结构与主要内容

第2章 国际原油波动分析理论框架与方法

 2．1 国际原油波动分析理论框架：DAC方法论

 2．2 DAC方法论的模型与技术

2．2．1 经验模态分解算法

2．2．2 集合经验模态分解算法

2．2．3 计量经济模型

2．2．4 人工神经网络

2．2．5 支持向量回归

2．2．6 集成预测

 2．3 本章小结

第3章 国际原油价格波动影响因素分析

 3．1 引言

 3．2 原油价格分解

3．2．1 数据

3．2．2 IMF

3．2．3 IMF统计分析

 3．3 原油价格主要影响因素分析

3．3．1 趋势

3．3．2 重大事件影响

3．3．3 短期市场供需失衡和不规则事件的影响

 3．4 本章小结

第4章 影响因素研究：重大突发事件对原油价格的影响分析——基于EMD的事件分析方法

 4．1 引言

 4．2 事件分析方法综述

 4．3 基于EMD的事件分析方法

 4．4 战争对原油价格的影响分析

4．4．1 海湾战争对原油价格的影响分析

4．4．2 伊拉克战争对原油价格的影响分析

4．4．3 两次战争的比较分析

 4．5 本章小结

第5章 影响因素研究：2007～2008年金融危机对原油价格的影响分析

 5．1 引言

 5．2 实证分析

5．2．1 数据

5．2．2 EEMDA分解

5．2．3 模态分析

5．2．4 状态分析

 5．3 本章小结

第6章 影响因素研究：投机因素对原油价格的影响分析

 6．1 引言

 6．2 COT报告与投机活动

 6．3 非线性Granger因果检验

6．3．1 Granger因果检验

6．3．2 非线性Granger因果检验：Hiemstra-Jones检验

6．3．3 非线性Granger因果检验：Diks-Panchenko检验

 6．4 实证分析

6．4．1 数据和实验设置

6．4．2 实验结果

 6．5 本章小结

第7章 原油价格预测：期货市场对现货市场的预测能力评估

 7．1 引言

 7．2 方法

7．2．1 断点测试理论及方法

7．2．2 预测的无偏性检验

7．2．3 期货价格的预测能力检验

 7．3 实证分析

7．3．1 数据及缺失数据处理

7．3．2 断点测试的实证结果

7．3．3 无偏性检验结果

7．3．4 期货价格对现货价格的预测准确性的判定结果

7．3．5 实证结果分析

 7．4 结论

第8章 原油价格预测：单变量预测模型评估

 8．1 引言

 8．2 单变量原油价格预测过程

 8．3 实证分析

8．3．1 数据和预测评价准则

8．3．2 实验型设置和实现

8．3．3 实验结果和分析

 8．4 本章小结

第9章 原油价格预测：EMD-SVR-SVR集成预测模型

 9．1 引言

 9．2 EMD-SVR-SVR集成预测过程

 9．3 实证分析

9．3．1 数据和预测评价准则

9．3．2 实验设置和实现

9．3．3 实证结果和分析

 9．4 本章小结

第10章 原油价格预测：先行指数方法

 10．1 引言

 10．2 先行指数方法

10．2．1 基准指标确定及基准循环分析

10．2．2 先行指标分析与选择

10．2．3 指数合成及分析

10．2．4 指数跟踪及修正

 10．3 原油价格先行指标体系构建

10．3．1 基准指标确定及基准循环分析

10．3．2 先行指标分析与选择

10．3．3 先行指数合成与预测

 10．4 本章小结

第11章 原油价格预测：时变转移概率马尔科夫模型

 11．1 引言

 11．2 模型理论框架

11．2．1 马尔科夫机制转换模型 

11．2．2 时变转移概率的马尔科夫机制转换模型

11．2．3 期望持久期

11．2．4 Gibbs抽样估计方法

 11．3 实证研究

 11．4 总结

参考文献

后记