这本《金融工程理论与应用》由朱顺泉编著，试图在现代金融理论的基础上，建立各种实用的金融工程模型，并通过各种计算机软件工具(如Matlab、Eviews、Excel VBA等)进行计算，以供有志于从事金融工程、金融学、统计学、财务管理、会计学、技术经济及管理、应用数学等研究和教学的读者参考。这是一本供金融工程、金融学、统计学、财务管理、会计学、信息管理与信息系统、技术经济及管理、应用数学等专业的本科高年级学生与研究生使用的教材，适当地考虑了它的深度和广度。本书的显著特点是：实用性强，以现代金融理论为基础，统计、优化模型为中心，在介绍金融工程原理的基础上，利用实际数据给出其应用的例子，因而具有一定的理论价值和实践价值。

这本《金融工程理论与应用》由朱顺泉编著，本书的主要内容包括：①金融工程导论；②远期合约、期货合约及其定价；③期货合约的套期保值；④多品种期货情况下的最优套期保值模型及其应用；⑤互换合约及其定价；⑥期权与二项式期权定价模型及其应用；⑦Blac：kScholes期权定价模型的推导；⑧Black-Scholes期权定价模型与应用；⑨Black-Scholes期权定价模型的隐含波动率；⑩期权定价的有限差分计算；⑩期权定价的蒙特卡罗模拟计算；⑩风险价值模型及其应用。

金融工程理论与应用》可供金融工程、金融学、财务管理、会计学、统计学、信息管理与信息系统、技术经济及管理、应用数学等专业的本科高年级学生与研究生使用或参考；亦可作为有志于从事相关专业人士的参考用书。

第1章 金融工程导论

 1.1 金融工程的概念

 1.2 国际主流金融理论发展

 1.3 现代主流金融理论简介

1.3.1 投资组合理论

1.3.2 资本资产定价模型

1.3.3 套利定价理论

1.3.4 期权定价

1.3.5 有效市场假说

1.3.6 固定收益证券

1.3.7 资本结构

 1.4 金融衍生产品与参与者

 1.5 风险中性定价法与无套利定价法

 思考题

第2章 远期合约、期货合约及其定价

 2.1 远期合约及其定价

2.1.1 远期合约的概念

2.1.2 远期合约的定价

 2.2 期货合约及其定价

2.2.1 期货合约的概念

2.2.2 期货合约的定价

 思考题

第3章 期货合约的套期保值

 3.1 期货的套期保值(或对冲)概念与实例

 3.2 期货的套期保值计算方法

 3.3 期货套期保值的基差和基差风险

 3.4 期货套期保值的利润和有效价格

 3.5 套期保值的套头比

3.5.1 套头比的概念及计算方法

3.5.2 直接套期保值套头比的计算模型

3.5.3 交叉套期保值套头比的计算模型

 3.6 现货与期货方差和协方差计算模型及其应用

 3.7 不考虑费用的最优套期保值策略模型及其应用

3.7.1 套期保值利润和方差的计算

3.7.2 最低风险情况下的最优套期保值策略模型

3.7.3 给定最低收益情况下的最优套期保值策略模型

3.7.4 给定最高风险情况下的最优套期保值策略模型

 3.8 考虑费用的最优套期保值策略模型及其应用

3.8.1 考虑费用的最优套期保值的利润和方差计算

3.8.2 最低风险情况下的最优套期保值模型

3.8.3 考虑费用的给定最低收益情况下的最优套期保值模型

3.8.4 考虑费用的给定最高风险情况下的最优套期保值模型

 思考题

第4章 多种期货情况下的最优套期保值模型及其应用

 4.1 套期保值的原理与基本方法

4.1.1 套期保值套头比的确定

4.1.2 投资组合各个资产的最优投资比例的确定

 4.2 最优套期比的计算

 4.3 结果分析

 思考题

第5章 互换合约及其定价

 5.1 互换合约的概念和分类

 5.2 利率互换的定价

5.2.1 影响利率互换价值的因素

5.2.2 利率互换的定价

 5.3 货币互换的定价

 思考题

第6章 期权与二项式期权定价模型及其应用

 6.1 期权的概念与分类

6.1.1 期权的概念

6.1.2 期权的分类

 6.2 期权价格

 6.3 影响期权价格的因素

 6.4 到期期权定价

 6.5 到期期权的盈亏

 6.6 期权策略

6.6.1 保护性看跌期权

6.6.2 抛补的看涨期权

6.6.3 对敲策略

6.6.4 期权价差策略

6.6.5 双限期权策略

 6.7 单期的二项式期权定价模型

 6.8 两期与多期的二项式看涨期权定价

 6.9 二项式看跌期权定价与平价原理

6.9.1 二项式看跌期权定价

6.9.2 平价原理

 6.10 二项式期权定价模型的计算程序及应用

 6.11 应用二项式期权定价进行投资项目决策

 思考题

第7章 Black-Scholes期权定价模型的推导

 7.1 标准布朗运动

 7.2 一般布朗运动

 7.3 二次变差定理

 7.4 Ito公式的推导

 7.5 股票价格过程

 7.6 Black-Scholes方程

 7.7 Black-Scholes欧式看涨期权定价公式的推导

 7.8 Black-Scholes欧式看涨期权定价公式的应用实例

 7.9 Black-Scholes欧式看跌期权定价公式的推导

7.9.1 无套利原理

7.9.2 欧式期权定价估计及平价公式

7.9.3 欧式看跌期权公式的推导

 7.10 期权的衍生物

 思考题

第8章 Black-Scholes期权定价模型与应用

 8.1 Black-Scholes期权定价公式

 8.1.1 Black-Scholes期权定价模型的Excel计算过程

 8.1.2 期权价格和内在价值随股票价格变化的比较分析

 8.2 运用VBA程序计算看涨期权价格、看跌期权价格

 8.3 运用单变量求解计算股票收益率的波动率

 8.4 运用二分法VBA函数计算隐含波动率

 8.5 运用牛顿法计算隐含波动率

 8.6 运用科拉多一米勒公式计算隐含波动率

 8.7 隐含波动率计算模型

8.7.1 模型设计

8.7.2 模型应用

 8.8 Black-Scholes期权定价模型与二项式期权定价模型的比较

 8.9 期权定价的蒙特卡罗模拟决策模型

8.9.1 期权价格的随机模拟方法

8.9.2 期权定价的蒙特卡罗模拟模型结构设计

8.9.3 模型应用举例

 8.10 期权定价信息系统设计

8.10.1 设计窗体

8.10.2 设计程序代码

 8.11 Black-Scholes期权定价公式的应用

8.11.1 认股权证和可转换债券

8.11.2 应用Black-Scholes期权定价公式计算公司的违约率

8.11.3 期权在管理者薪酬中的应用

8.11.4 Black-Scholes期权定价模型与投资组合套期保值策略的应用

 思考题

第9章 Black-Scholes期权定价模型的隐含波动率

 9.1 Black-Scholes期权定价模型隐含波动率概述

 9.2 基于Black-Scholes期权定价模型的主成分分析

9.2.1 主成分分析原理

9.2.2 我国权证数据主成分分析

 9.3 隐含波动率曲线拟合

9.3.1 参数估计方法

9.3.2 非参数估计方法

 9.4 函数型数据分析

9.4.1 数据的函数型特征

9.4.2 函数型数据分析的目标和步骤

9.4.3 函数型数据分析的建立

9.4.4 函数型主微分分析(FDA)

9.4.5 函数型主成分分析(FPCA)

9.4.6 函数型数据分析应用研究

 9.5 结论

 思考题

第10章 期权定价的有限差分计算

 10.1 有限差分计算方法的基本原理

 10.2 显式有限差分计算法求解欧式看跌期权

 10.3 用显式有限差分计算法求解美式看跌期权

 10.4 隐式有限差分计算法求解欧式看跌期权

 10.5 隐式有限差分计算法求解美式看跌期权

 10.6 Crank-Nicolson方法求解欧式障碍期权

 思考题

第11章 期权定价的蒙特卡罗模拟计算

 11.1 蒙特卡罗模拟的方差削减技术

 11.2 蒙特卡罗模拟的控制变量技术

 11.3 蒙特卡罗方法模拟欧式期权定价

 11.4 蒙特卡罗方法模拟障碍期权定价

 11.5 蒙特卡罗方法模拟亚式期权定价

 11.6 蒙特卡罗方法模拟经验等价鞅测度

 思考题

第12章 风险价值模型及其应用

 12.1 风险价值与条件风险价值的概念

12.1.1 风险价值的概念

12.1.2 条件风险价值的概念

 12.2 风险价值计算公式

12.2.1 投资组合的风险价值的一般公式

12.2.2 分散风险价值和非分散风险价值

12.2.3 风险价值的估计方法

12.2.4 风险价值估计时需要注意的几个问题

 12.3 风险价值的基本计算模型及其应用

12.3.1 模型设计

12.3.2 模型应用举例

 12.4 风险价值的方差-协方差计算模型及其应用

12.4.1 模型结构设计

12.4.2 程序代码设计

12.4.3 模型应用举例

 12.5 风险价值的历史数据模拟法计算模型及其应用

12.5.1 模型结构设计

12.5.2 程序代码设计

12.5.3 模型应用举例

 12.6 风险价值的蒙特卡罗模拟法计算模型及其应用

12.6.1 投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟的原理

12.6.2 模型结构设计

12.6.3 计算过程进度条设计

12.6.4 程序代码设计

12.6.5 蒙特卡罗的黑箱计算模型

12.6.6 模型应用举例

 思考题

主要参考文献