本书旨在向读者提供一个将金融学理论与计算机技术合为一体的知识体系。通过本书的学习，读者可以同时实现三个目标：

(1)掌握现代金融学的一些重要模型(重要理论)；

(2)了解金融模型在计算机上实现的技术和方法；

(3)提高Excel和VBA的操作能力。

本书阐释金融学的一些主要模型以及使用Excel和VBA构建这些模型的方法。这些模型涉及固定收益证券、组合投资管理、资产定价和风险管理等多个领域。通过本书的学习，读者不仅可以得到一些主要金融模型的知识，还可学到在金融领域应用Excel和VBA的技术，从而大大提高未来的或当前的职场竞争力。

本书适用于高年级本科生、研究生、MBA学员和金融从业人员。

前言

第1部分 债券的收益率和敏感性

 第1章 债券收益率和定价

1.1 到期收益率

 1.1.1 概念和公式

 1.1.2 在Excel中计算债券收益率

 1.1.3 有效收益率和连续复合收益率

1.2 零息率

 1.2.1 概念和计算方法

 1.2.2 用Excel计算零息率

 1.2.3 用VBA程序计算零息率

1.3 远期利率

1.4 债券定价

 1.4.1 用Excel函数定价债券

 1.4.2 计算债券的全价

 1.4.3 用零息率给债券定价

 1.4.4 用自定义函数给债券定价

参考书目

 第2章 债券的利率敏感性及其尺度

第2部分 组合管理

 第3章 组合的回报和风险

 第4章 组合优化模型

 第5章 资本资产定价模型

 第6章 在险价值

第3部分 期权定价

 第7章 二项式期权定价模型

 第8章 用Excel构建二项式期权定价模型

 第9章 布朗运动和伊藤公式

 第10章 布莱克-斯科尔斯模型

附录