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书名 行为金融理论与应用(高等院校应用经济学系列教材)
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 史金艳
出版社 大连理工大学出版社
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简介
目录

第1章 绪论

 1.1 行为金融学的产生与发展/1

 1.2 行为金融学内涵及其与相关学科的关系/3

1.2.1 行为金融学内涵/3

1.2.2 行为金融学与行为心理学的关系/5

1.2.3 行为金融学与标准金融学的关系/9

 1.3 行为金融学的研究对象/13

第2章 行为金融学的心理学基础

 2.1 信念/15

2.1.1 过度自信/15

2.1.2 代表性偏差/18

2.1.3 保守性偏差/21

2.1.4 可得性偏差/22

2.1.5 锚定与调整/23

2.1.6 后悔厌恶/26

 2.2 偏好/28

2.2.1 前景理论/28

2.2.2 模糊厌恶/36

2.2.3 心理账户/37

2.2.4 框架依赖/39

第3章 有限套利与噪声交易

 3.1 有效市场假说/42

3.1.1 有效市场假说的理论基础/42

3.1.2 有效市场假说的三种形式/43

3.1.3 有效市场假说的实证检验/44

3.1.4 有效市场假说的缺陷/51

 3.2 有限套利及其相关证据/53

3.2.1 套利的概念及其风险和成本/53

3.2.2 有限套利的证据/55

 3.3 金融市场中的噪声交易与噪声交易者风险/58

3.2.1 噪声与噪声交易/58

3.3.2 简单的有限套利模型/60

3.3.3 金融市场中的噪声交易者风险/61

第4章 股票市场异象及其行为金融学解释

 4.1 标准金融学难以解释的股票市场异象/73

4.1.1 总体股票市场价格的异象/73

4.1.2 股票时间序列收益异象/74

4.1.3 股票截面收益异象/76

4.1.4 日历效应/77

 4.2 行为金融学对证券市场异象的解释/80

4.2.1 行为金融学对总体股票市场价格异象的解释/81

4.2.2 行为金融学对股票时间序列收益异象的解释/85

4.2.3 行为金融学对股票截面收益异象的解释/90

4.2.4 行为金融学对日历效应的解释/91

第5章 行为资产组合和定价理论

 5.1 标准资产组合理论及其局限性/92

5.1.1 资产组合的收益与风险/92

5.1.2 资产组合的效率边界/94

5.1.3 资产组合理论的应用与局限/99

 5.2 资本资产定价模型及其局限性/100

5.2.1 资本资产定价模型/100

5.2.2 资本资产定价模型的局限/109

 5.3 行为资产组合理论/109

5.3.1 行为资产组合理论的理论基础/109

5.3.2 行为资产组合理论的内容/110

 5.4 行为资产定价理论/113

5.4.1 行为资产定价模型的基本假设/113

5.4.2 噪声交易风险/114

5.4.3 行为资产定价模型/115

第6章 投资者行为研究

 6.1 金融市场中的投资者行为/118

6.1.1 个人投资者与机构投资者的界定/118

6.1.2 金融市场中的投资者行为/118

 6.2 个体投资者投资行为研究/122

6.2.1 重大政策影响投资者交易行为的实证检验/122

6.2.2 个体投资者过度自信的实证检验/126

6.2.3 过度交易损害个人投资者财富的实证检验/129

6.2.4 个人投资者处置效应的实证检验/132

 6.3 基金经理投资行为的实证研究/134

6.3.1 基金经理过度自信的实证检验/135

6.3.2 基金经理财富损害的实证检验/138

6.3.3 基金经理处置效应的实证检验/141

6.3.4 基金经理锚定效应的实证检验/143

6.3.5 基金经理羊群效应的实证检验/144

 6.4 小结/147

第7章 行为投资策略

 7.1 投资策略的含义和类型/149

7.1.1 投资策略的含义/149

7.1.2 投资策略的类型/149

 7.2 行为投资策略/153

7.2.1 动量投资策略/153

7.2.2 反转投资策略/155

 7.3 中国开放式基金重仓股行为投资策略的实证研究/156

7.3.1 样本选择及数据来源/157

7.3.2 只考虑收益率的实证检验/159

7.3.3 考虑个股状态因子的实证检验/164

7.3.4 结论/169

第8章 封闭式基金折价研究

 8.1 封闭式基金折价交易之谜/173

8.1.1 封闭式基金折价的内涵/173

8.1.2 封闭式基金折价交易传统解释/173

8.1.3 封闭式基金折价交易的行为金融学解释/176

 8.2 投资者情绪与封闭式基金折价交易的实证研究/178

8.2.1 相关数据和变量/178

8.2.2 实证检验与结论/179

 8.3 中国封闭式基金折价与投资者情绪关系的实证检验/190

8.3.1 样本数据的选取与处理/190

8.3.2 基金折价的基本特征/191

8.3.3 基金折价交易的联动性检验/192

8.3.4 投资者情绪对封闭式基金折价的影响的直接检验/194

8.3.5 结论/198

第9章 股票首次公开发行价格行为研究

 9.1 股票首次公开发行价格行为异象/201

9.1.1 IPO短期折价/201

9.1.2 IPO长期弱势/203

 9.2 股票首次公开发行异象的传统解释/204

9.2.1 IPO短期折价的传统解释/204

9.2.2 IPO长期弱势的传统解释/205

 9.3 股票首次公开发行异象的行为金融学解释/206

9.3.1 IPO折价的行为金融学解释/206

9.3.2 IPO长期弱势的行为金融学解释/206

 9.4 中国股票首次公开发行价格行为的实证/207

9.4.1 投资者情绪、信息不对称与IPO折价的实证研究/207

9.4.2 投资者情绪与IPO长期弱势的实证研究/213

第10章 行为公司金融

 10.1 管理者非理性与公司金融行为/226

10.1.1 公司资本配置行为/227

10.1.2 公司融资行为/230

 10.2 投资者非理性与公司金融行为/231

10.2.1 公司资本配置行为/231

10.2.2 公司融资行为/234

10.2.3 股利政策/237

10.2.3 管理者与投资者均为非理性/238

 10.3 投资者过度自信对上市公司投资行为影响的实证/238

10.3.1 理论分析与研究假设的提出/238

10.3.2 研究设计/239

10.3.3 实证检验及结果/240

10.3.4 结论及建议/243

参考文献/244

编辑推荐

本教材对行为金融学的相关理论基础进行全面介绍与探讨,使读者全面掌握行为金融学的基本理论和基本概念,熟悉行为金融学的研究框架,了解行为金融学前沿问题以及学科的发展趋势和研究方法。全书共分10个章节,具体内容包括行为金融学的心理学基础、有限套利与噪声交易、股票市场异象及其行为金融学解释、投资者行为研究、封闭式基金折价研究等。该书可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

内容推荐
本书共10章, 内容包括: 绪论、行为金融学的心理学基础、有限套利与噪声交易、股票市场异象及其行为金融学解释、行为资产组合和定价理论、投资者行为研究等。
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更新时间:2025/4/3 9:24:38