宏章教育银行业从业资格考试研究院编著的《风险管理(最新版)》每一章均设置有考情分析、重点与难点、历年真题回顾、同步试题演练、参考答案及解析、本章小结六个基本框架。其中考情分析主要是针对本章内容做了概括,对本章最近三年考查的题型题量进行分析,对考试大纲及本章的测试内容与能力等级进行总结,使考生对近几年该章的考情有了初步了解;重点与难点主要对该章经常考查的重点与难点进行总结讲解,并附以练习题进行巩固;历年真题回顾主要把近几年对该章考查的真题进行精选讲解,把握复习方向;同步试题演练是对本章内容知识掌握的检验,帮助考生进一步熟练运用自己所学;参考答案及解析对同步试题演练的试题做了精确的讲解;本章小结是对本章重点知识的概括总结。
绪论
考试特点分析
应试技巧
第1章 风险管理基础
考情分析
重点与难点
◎1.1 风险与风险管理
1.1.1 风险、收益与损失
1.1.2 风险管理与商业银行经营
1.1.3 商业银行风险管理的发展
◎1.2 商业银行风险的主要类别
1.2.1 信用风险
1.2.2 市场风险
1.2.3 操作风险
1.2.4 流动性风险
1.2.5 国家风险
1.2.6 声誉风险
1.2.7 法律风险
1.2.8 战略风险
◎1.3 商业银行风险管理的主要策略
1.3.1 风险分散
1.3.2 风险对冲
1.3.3 风险转移
1.3.4 风险规避
1.3.5 风险补偿
◎1.4 商业银行风险与资本
1.4.1 资本的概念和作用
1.4.2 监管资本与资本充足率要求
1.4.3 经济资本及其应用
◎1.5 风险管理的数理基础
1.5.1 收益的计量
1.5.2 常用的概率统计知识
1.5.3 投资组合分散风险的原理
历年真题回顾
同步试题演练
参考答案及解析
本章小结
第2章 商业银行风险管理基本架构
考情分析
重点与难点
◎2.1 商业银行风险管理环境
2.1.1 商业银行公司治理
2.1.2 商业银行内部控制
2.1.3 商业银行风险文化
2.1.4 商业银行管理战略
◎2.2 商业银行风险管理组织
2.2.1 董事会及最高风险管理委员会
2.2.2 监事会
2.2.3 高级管理层
2.2.4 风险管理部门
2.2.5 其他风险控制部门/机构
◎2.3 商业银行风险管理流程
2.3.1 风险识别/分析
2.3.2 风险计量/评估
2.3.3 风险监测/报告
2.3.4 风险控制/缓释
◎2.4 商业银行风险管理信息系统
历年真题回顾
同步试题演练
参考答案及解析
本章小结
第3章 信用风险管理
考情分析
重点与难点
◎3.1 信用风险识别
3.1.1 单一法人客户信用风险识别
3.1.2 集团法人客户信用风险识别
3.1.3 个人客户信用风险识别
3.1.4 贷款组合的信用风险识别
◎3.2 信用风险计量
3.2.1 客户信用评级
3.2.2 债项评级
3.2.3 信用风险组合的计量
3.2.4 国家风险主权评级
◎3.3 信用风险监测与报告
3.3.1 风险监测对象
3.3.2 风险监测主要指标
3.3.3 风险预警
3.3.4 风险报告
◎3.4 信用风险控制
3.4.1 限额管理
3.4.2 信用风险缓释
3.4.3 关键业务流程/环节控制
3.4.4 资产证券化与信用衍生产品
◎3.5 信用风险资本计量
3.5.1 标准法
3.5.2 内部评级法
3.5.3 内部评级体系的验证
3.5.4 经济资本管理
历年真题回顾
同步试题演练
参考答案及解析
本章小结
第4章 市场风险管理
考情分析
重点与难点
◎4.1 市场风险识别
4.1.1 市场风险特征与分类
4.1.2 主要交易产品及其风险特征
4.1.3 资产分类
◎4.2 市场风险计量
4.2.1 基本概念
4.2.2 市场风险计量方法
◎4.3 市场风险监测与控制
4.3.1 市场风险管理的组织框架
4.3.2 市场风险监测与报告
4.3.3 市场风险控制
◎4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估
4.4.1 市场风险监管资本计量
4.4.2 经风险调整的绩效评估
历年真题回顾
同步试题演练
参考答案及解析
本章小结
第5章 操作风险管理
考情分析
重点与难点
◎5.1 操作风险识别
5.1.1 操作风险分类
5.1.2 操作风险识别方法
◎5.2 操作风险评估
5.2.1 操作风险评估要素和原则
5.2.2 操作风险评估方法
◎5.3 操作风险控制
5.3.1 操作风险控制环境
5.3.2 操作风险缓释
5.3.3 主要业务操作风险控制
◎5.4 操作风险监测与报告
5.4.1 风险监测
5.4.2 风险报告
◎5.5 操作风险资本计量
5.5.1 标准法
5.5.2 替代标准法
5.5.3 高级计量法
历年真题回顾
同步试题演练
参考答案及解析
本章小绪
第6章 流动性风险管理
考情分析
重点与难点
◎6.1 流动性风险识别
6.1.1 资产负债期限结构
6.1.2 资产负债币种结构
6.1.3 资产负债分布结构
◎6.2 流动性风险评估
6.2.1 流动性比率/指标法
6.2.2 现金流分析法
6.2.3 其他流动性评估方法
◎6.3 流动性风险监测与控制
6.3.1 流动性风险预警
6.3.2 压力测试
6.3.3 情景分析
6.3.4 流动性风险管理方法
历年真题回顾
同步试题演练
参考答案及解析
本章小结
第7章 声誉风险管理和战略风险管理
考情分析
重点与难点
◎7.1 声誉风险管理
7.1.1 声誉风险管理的内容及作用
7.1.2 声誉风险管理的基本做法
7.1.3 声誉危机管理规划
◎7.2 战略风险管理
7.2.1 战略风险管理的作用
7.2.2 战略风险管理的基本做法
历年真题回顾
同步试题演练
参考答案及解析
本章小结
第8章 银行监管与市场约束
考情分析
重点与难点
◎8.1 银行监管
8.1.1 银行监管的内容
8.1.2 银行监管的方法
8.1.3 银行监管的规则
◎8.2 市场约束
8.2.1 市场约束与信息披露
8.2.2 外部审计
历年真题回顾
同步试题演练
参考答案及解析
本章小结
中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷(一)
中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷(二)
中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷(一)参考答案及解析
中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷(二)参考答案及解析