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书名 金融数学(第3版21世纪保险精算系列教材)
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 孟生旺
出版社 中国人民大学出版社
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简介
编辑推荐

《金融数学(第3版)》在编写过程中,主要参考了SOA和CAS关于金融数学的考试大纲,在内容取舍上基本与金融数学的考试范围相符。但是,为了本书内容的完整性和系统性,我们也增加了一些金融数学考试大纲之外的材料,如期权定价的Black-Scholes模型、二叉树模型、随机利率模型等。本书设计了较多的例题和习题,涉及大量计算和绘图。建议读者在使用本书时应用Excel完成有关的计算和绘图,尤其在衍生产品的学习过程中,Excel是非常合适的学习工具。为了便于读者学习,本书附有所有习题的参考答案。本书由孟生旺编著。

目录

第1章 利息的度量

 1.1 累积函数与实际利率

 1.2 单利

 1.3 复利

 1.4 累积函数的证明

 1.5 贴现函数

 1.6 贴现率

 1.7 名义利率

 1.8 名义贴现率

 1.9 利息力

 1.10 贴现力

 1.11 利率概念辨析

 小 结

 习 题

第2章 等额年金

 2.1 年金的含义

 2.2 年金的现值

 2.3 年金的终值

 2.4 年金现值与终值的关系

 2.5 年金在任意时点上的值

 2.6 可变利率年金的现值和终值

 2.7 每年支付m次的年金

 2.8 连续支付的等额年金

 2.9 价值方程

 小 结

 习 题

第3章 变额年金

 3.1 递增年金

 3.2 递减年金

 3.3 复递增年金

 3.4 每年支付m次的变额年金

 3.5 每年支付m次,每年递增m次的年金

 3.6 连续支付的变额年金

 3.7 连续支付连续递增的年金

 3.8 连续支付连续递减的年金

 3.9 一般连续支付连续变额现金流

 小 结

 习 题

第4章 收益率

 4.1 现金流分析

 4.2 币值加权收益率

 4.3 时间加权收益率

 4.4 再投资收益率

 4.5 收益分配

 小 结

 习 题

第5章 债务偿还

 5.1 等额分期偿还

 5.2 等额偿债基金

 5.3 变额分期偿还

 5.4 变额偿债基金

 5.5 抵押贷款

 小 结

 习 题

第6章 债券和股票

 6.1 引言

 6.2 债券定价原理

 6.3 债券在任意时点上的价格和账面值

 6.4 分期偿还债券的价格

 6.5 可赎回债券的价格

 6.6 股票价值分析

 6.7 卖空

 小 结

 习 题

第7章 远期、期货和互换

 7.1 远期

 7.2 期货

 7.3 远期和期货的定价

 7.4 合成远期

 7.5 互换

 小 结

 习 题

第8章 期权

 8.1 期权的基本概念

 8.2 期权的盈亏

 8.3 期权交易策略

 8.4 Black-SCholeS模型

 8.5 二叉树模型

 小 结

 习 题

第9章 利率风险

 9.1 马考勒久期

 9.2 修正久期

 9.3 有效久期

 9.4 凸度

 9.5 久期和凸度的综合应用

 9.6 免疫

 9.7 完全免疫

 9.8 现金流配比

 小 结

 习 题

第10章 利率的期限结构

 10.1 到期收益率

 10.2 即期利率

 10.3 远期利率

 10.4 套利

 小 结

 习 题

第11章 随机利率

 11.1 随机利率

 11.2 对数正态模型

 11.3 二叉树模型

 小 结

 习 题

参考答案

专业词汇英汉对照表

参考文献

随便看

 

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更新时间:2025/4/5 3:38:40