尼克尔斯编著的《做自己的投资经理——基于价格、业绩与价值构建最好的投资组合》一书阐述了如何根据公司的基本面信息，包括业绩、负债、现金流等方法，来构建超额收益组合，寻找Alpha，这是传统的价值投资理念在量化投资中的典型应用。

本书的大部分内容是有关基本面分析的，很多人狭隘地认为，量化投资只是利用计算机进行数学模型的预测与分析，其实只要是基于大数据和规则的交易模式，都是量化投资所研究的范畴。实际的投资运作中，基于基本面数据的量化模型占据了相当大的比例，并且基本面量化由于有经济学原理做支撑，策略往往更具备稳定性和持续性。

每个财季，数以百万计的投资者通过阅读本书作者的“寻找超额收益”专栏来了解投资的专业意见。无论市场表现如何，他总能发现最热门的股票，最新的趋势和最棒的机会。现在，他将自己的独门秘诀编写成这本详尽易懂的投资指南，帮助读者在任何市场都能获取超额利润。通过尼克尔斯编著的《做自己的投资经理——基于价格、业绩与价值构建最好的投资组合》，你将学到：

·把握自己的金融未来

·真正了解对冲基金如何运作

·判断一家公司是否值得投资

·基于价值做出明智的决策

·利用心理学超越市场

·躲开感性投资的陷阱

·建立漂亮的投资组合，确保长线盈利

本书手把手告诉读者如何选股，如何将投资最优化，获取超额回报。

本书适合所有投资者，以及对此感兴趣的人员阅读。

第一部分

第1章

 做好准备

 1.1 掌握主动权

 1.2 财务经理好比汽车销售员

 1.3 衡量理财经理成功的标准

 1.4 目标差异

 1.5 更明智的投资方式

第2章

 经济展望

 2.1第一步

 2.2 互联网泡沫

 2.3 伤人至深的经济衰退

 2.4 灼伤之后的影响

 2.5 接下来会发生什么

 2.6 如何投资于市场

第3章

 神话VS.现实

 3.1 五种假定投资

 3.2 投资风险

第4章

 价值投资究竟意味着什么

第二部分

第5章

 利润表和季度进展（报告）

 5.1 基本面

 5.2 损益表

 5.3 损益表数据

 5.3.1 收益

 5.3.2 成本

 5.3.3 净利润

 5.3.4 税前净利润

 5.3.5 每股盈利

 5.3.6 利润率

 5.3.7 运营毛利

 5.4 运用损益表（做更好的投资）

 5.5 季度进展

 5.6 谨记

第6章

 资产负债表和现金流：长期赢利的关键所在

 6.1 一把被遗忘的量尺

 6.2 资产负债表

 6.2.1 现金

 6.2.2 资产

 6.2.3 负债

 6.2.4 权益

 6.3 是否将资产负债表作为基础方法来指导投资

 6.3.1 资产负债率

 6.3.2 流动比率

 6.3.3 现金流量表

 6.4 关于现金流量表可以知道什么

 6.4.1 经营性现金流

 6.4.2 自由现金流

 6.4.3 现金来自何处

 6.5 谨记

第7章

 股票组合

 7.1 主页指标

 7.1.1 股票价格

 7.1.2 市值

 7.1.3 市盈率

 7.1.4 成交量

 7.1.5 贝塔系数

 7.2 不通用但重要的指标

 7.2.1 企业价值

 7.2.2 远期市盈率

 7.2.3 市销率

 7.2.4 市盈增长比率

 7.2.5 流通股

 7.2.6 卖空比率

 7.2.7 所有权

 7.3 综述

第8章

 依据基本面做投资决策

 8.1 根据目标进行简化

 8.2 短线交易者

 8.3 短期投资者

 8.4 长期投资者

 8.5 你——基本面投资者

 8.6 未度量的基本面数据

 8.6.1 就业趋势

 8.6.2 关联关系

 8.6.3 管理层变动

 8.7 作为一名投资者的你

第三部分

第9章

 行为交易

 9.1 是什么推动一支股票的价格

 9.2 为什么出售，是一个机会吗

 9.3 斯普林特：认识与价格的关系

 9.4 最重要的一点是谨记市场心理

第10章

 恐慌是最好的朋友

 10.1 惊慌和恐惧

 10.2 为什么要卖

 10.3 低买，高卖

 10.4 本章问答

第11章

 业绩游戏

 11.1 SODA——预期产生多样结果

 11.2 Netflix——当上涨势头最终枯竭的时候

 11.3 苹果——当前的特例

 11.4 哈雷戴维森——把业绩分析变成自己的优势

第12章

 用限价单交易避免感情用事

 12.1 使用限价单

 12.2 GOOGLE——一只仅有25%回报率的股票， 我却赚了一倍

 12.3 本章问答

第13章

 了解思维方式

 13.1 大脑行为

 13.2 发现

 13.3 过度自信

 13.4 过度乐观

 13.5 熟能生巧

 13.6 快速获利

第14章

 深入探究思维方式

 14.1 赌徒效应：运气/技能关系

 14.2 精神、身体和风险

 14.3 认亏

 14.4 改变思考问题的方式

第四部分

第15章

 最宝贵的经验来自亏损

 15.1 花旗集团：我最好的交易

 15.2 学到的经验

 15.3 继续追踪

第16章

 价值从何而来

 16.1 Ten-Ten-to-Ten公式

 16.2 伟大的公司，糟糕的股票

 16.3 周期性VS.长期性

第17章

 不同寻常的多样化投资

 17.1 什么是多样化，它为什么如此重要

 17.2 为什么传统的多样化变得越来越无效

 17.3 重新定义疲弱市场的多样化

 17.3.1 长期回报率

 17.3.2 价值/成长

 17.3.3 小盘股的价值

 17.3.4 新兴市场

 17.3.5 现金/债券

 17.4 没有放之四海而皆准的东西

第18章

 新时代成功

 18.1 两个时代

 18.2 从贝弗利山丘到东圣路易斯

 18.3 耳听为虚

 18.4 结论