本书回顾了市场风险管理发展历史，总结了目前国际金融领域最新使用风险评价方法，其中最重要的概念的是“风险价值”（Value at Risk,简称VaR）。风险价值这一概念告诉我们，银行必须要扣除其资产的潜在风险可能产生的最大损失之后，才能代表其真正的资产价值。本书也进一步阐述了如何运用金融衍生工具控制和管理风险。随着我国金融体制的改革、金融业的对外开放和人民币国际化的进程，市场风险管理将愈来愈显示出其重要性。希望本书中文版的出版能够为我国的金融监管机构、金融从业人员了解市场风险的概念，掌握市场风险的评价和管理提供一些有益的帮助。

第一篇 风险管理概述

第一章 风险管理者的一天

第二章 风险管理的开始

第三章 公司整体风险管理的结构

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第二篇 衡量市场风险的工具

第五章 风险衡量的挑战

第六章 极限测试

第七章 风险价值

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第三篇 风险管理实务

第十章 风险管理职能

第十一章 风险分析和报告

第十二章 事后检测

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第四篇 变化着的风险管理世界

第十七章 对金融公司的管理

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与在东京一样，小组首先要干的是检查从各个前台和后台送来的数据资料和浏览从东京发来的电子邮件。在伦敦，由于交易活动的数量和种类都比东京的要多，有更多的交易单据，所以也增加了丢失数据和需要调整数据的可能性。