本书从应用的角度出发，试图借助计算机的存贮功能和计算功能来抽象掉其深奥的数学理论和复杂的运算，从而使只具一般数学知识的读者便可掌握和运用时间序列分析方法。在阐述种，尽可能回避严格的数学推导和证明，而从系统运动的惯性(即记忆性)加以解释和展开，或者说，本书把时序分析看作是一种统计分析工具，而不是数学的一个分支理论。对于“工具”来说，使用者只要知道其特性、功能和使用方法以及使用过程中应注意的有关事项就足以了，至于其制造原理及过程，当然熟悉更好，不了解也无关乎其使用。鉴于这样的认识，全书没有运用深奥的定理，因而也就勿须定理证明。模型的形成来自于对系统记忆性的长短及其特性的剖析，一些数学推导也只涉及高等数学、线性代数和概率论与数理统计的一般知识。

第1章 绪论  1

1．1 时间序列分析的一般问题  2

1．2 时间序列基本样式 9

1．3 时间序列分析工具 29

本章小结  39

思考与练习 40

第2章 时间序列的预处理 41

2．1 时间序列的建立  41

2．2 非平稳时间序列平稳化的处理

2．3 异常值的处理 50

本章小结  58

思考与练习 58

第3章 平稳时间序列模型  59

3．1 线性平稳时间序列的基本概念

3．2 一阶自回归模型 68

3．3 一般自回归模型 71

3．4 移动平均模型 74

3．5 自回归移动平均模型  75

本章小结  80

思考与练习 81

第4章 ARMA模型的特性 82

4．1 格林函数和平稳性  82

4．2 逆函数和可逆性  106

4．3 自协方差函数 112

4．4 自谱  121

本章小结  129

思考与练习 130

第5章 平稳时间序列模型的建  132

5．1 模型识别  133

5．2 模型定阶  136

5．3 模型参数估计 142

5．4 模型的适应性检验 145

5．5 Pandit-Wu建模方法  148

5．6 建模实例  150

本章小结  155

思考与练习  156

第6章 平稳时间序列预测  157

6．1 条件期望预测 158

6．2 预测的三种形式 159

6．3 预测值的适时修正 167

本章小结  169

思考与练  170

第7章 趋势性时间序列模型  171

7．1 趋势性时间序列的重要特  171

7．2 随机时间序列的趋势性检验  172

7．3 平稳化的方法 178

7．4 趋势模型  183

本章小结  200

思考与练  201

第8章 季节性时间序列分析方法  203

8．1 季节时间序列的重要特征  203

8．2 季节性时间序列模  205

8．3 季节性检验 209

8．4 季节时间序列模型的建立  212

8．5 X-12-ARIMA方法简介 220

本章小结  232

思考与练习 233

第9章 条件异方差模型 235

9．1 基本条件异方差模型的转性  236

9．2 条件异方差模型的建立 240

9．3 几种扩展模型 251

本章小结  256

思考与练习 257

第10章 传递函数模型  258

10．1 模型简介  259

10．2 传递函数模型的识别  263

10．3 传递函数模型的拟合与检验  270

10．4 干预模型  274

本章小结 280

思考与练习  281

第11章 非线性与多元时间序列模型  283

11．1 非线性时间序列  283

11．2 多元平稳序列 286

11．3 多元AR模型 287

11．4 伪回归及平稳性检验 289

11．5 协整检验 294

本章小结  296

思考与练习 296

参考文献 297

附录Ⅰ 数据资料 298

附录Ⅱ 常用统计量分布表  339