编者在对国内外已有的违约率测度模型按照传统违约判别模型和现代违约概率测度模型这两类研究进行回顾和述评的基础上,指出现有研究的不足和本课题主要研究方向,以来自某国有商业银行的内部信贷台账系统中所有2001~2003年具有短期贷款的企业为研究对象,建立了考虑先验概率和误判成本的企业短期贷款违约判别模型,并进一步通过等级违约率到企业违约率的转换以及假定违约率整体分布,建立了基于横截面数据的违约概率静态测度模型,探讨了违约率的动态测度问题。最后分别用Bayes判别模型和Logistic回归模型这两种主流方法进行了实证研究和横纵向比较,建立了随时间调整的动态模型并进行返回测试。