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书名 资产组合选择(投资的有效分散化第2版)
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 (美)哈里·M.马克维茨
出版社 人民邮电出版社
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简介
编辑推荐

哈里·M.马克维茨著的《资产组合选择(投资的有效分散化第2版)》不仅具有完整的资产组合选择理论分析的全貌,而且介绍了对第一版的完善之处,以及更完善的参考书目和对相关内容所做的注释。马克维茨的资产组合选择分析为现代金融经济学的形成奠立了理论基础,并被誉为“华尔街的第一次革命”。此后资产组合选择理论在诸多经济学家的研究与投入下获得了进一步的发展与完善。该理论本质上提供的是一种风险规避思维模式。在当下重新阅读马科维兹的这一经典之作,仍然具有重要现实意义。

内容推荐

作为哈里·M.马克维茨(Harry M. Markowitz)知名的《资产组合选择:投资的有效分散》一书的第二版,本书不仅具有完整的资产组合选择理论分析的全貌,而且介绍了对上一版的完善之处,以及更完善的参考书目和对相关内容所做的注释。

在书中,马克维茨通过把“收益-风险”定义为均值和方差,运用数学模型分析了不确定条件下选择投资组合的内在机理, 从而指导人们如何降低投资风险,提高投资收益。这一分析为现代金融经济学的形成奠立了理论基础,并被誉为“华尔街的一次革命”。此后资产组合选择理论在诸多经济学家的研究与投入下获得了进一步的发展与完善。

马克维茨的资产组合选择理论,本质上提供的是一种思维模式。在21世纪的今天,尤其是全球金融危机的影响仍然存在的当下,重新阅读马科维兹的这一经典之作,仍然具有重要作用与现实意义。

《资产组合选择(投资的有效分散化第2版)》适合所有投资者阅读,适合所有高等院校经济类相关专业的师生阅读。

目录

第一部分 引言和说明

 第一章 引言

一、资产组合分析

二、证券收益的不确定性

三、证券收益之间的相关性

四、资产组合分析的目标

 第二章 说明性的资产组合分析

一、资产组合分析输入的说明

二、标准差

三、资产组合分析的输出

四、概率信念和资产组合

五、多种资产组合分析

六、小结

第二部分 证券和资产组合的关系

 第三章 平均收益和期望值

一、数学和读者

二、等价的三个论题

三、频次分布与概率分布

四、平均值和期望值的定义

五、中心趋势的其他度量方法

六、常数与随机变量的乘积

七、随机对

八、两个随机变量和的期望值

九、两个随机变量加权和的期望值

十、任意个随机变量的加权平均

十一、主要结论

【习题】

 第四章 标准差和方差

一、定义

二、符号

三、常数与随机变量的乘积

四、协方差和相关性

五、两个随机变量和的方差

六、两个随机变量加权和的方差

七、三个随机变量和的方差

八、三个随机变量加权和的方差

九、多个随机变量的记号法

十、多个随机变量和的方差

十一、多个随机变量加权和的方差

十二、在过去序列和概率信念上的应用

十三、协方差的推导

 ……

第三部分 有效资产组合

第四部分 不确定下的理性选择

参考文献

补遗(1970)

附录

第五部分 对以前各章的注释

随便看

 

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更新时间:2025/4/1 12:12:04