前后，瓜分巴克特里亚的大月氏五部落中的一个——贵霜部落，征服了其余部落，统一了大月氏各部，建立起了贵霜王朝。（有关贵霜王朝的创建者，是否是大月氏人，学术界依然有激烈争论，部分学者认为贵霜和大月氏没有关系，它是塞人建立的。）此后，在西方文明史中，将这一王朝称为贵霜王朝，而中国史籍中，依然称其为大月氏。
贵霜部落统一大月氏，并建立贵霜王朝的历史，依然是记载在中国的官方史书《后汉书》里，也就是说如果不是中国古代的历史学家们帮他们把这段历史记录下来，那些不知道历史为何物的大月氏人连同他们光辉的中亚帝国是很可能会被历史的尘埃遗憾地湮没的。具体经过大致是这样的：
在大月氏人占领巴克特里亚，五部落瓜分其地的百余年后，贵霜部落的翕侯丘就却攻灭其余四翕侯，自立为王，国号贵霜。随后他入侵安息（帕提亚王国），取高附地（喀布尔）。又灭濮达、厨宾（均在印度河流域，今天的巴基斯坦白沙瓦等地）。丘就却死后，他的儿子阎膏珍即位，又灭掉了天竺（今天印度西北部），由此贵霜帝国到了它的极盛时期，其疆域北达成海，包括了大宛、粟特、大夏、旁遮普直到印度洋，成为了有史以来中亚地区出现的最大的帝国。
贵霜帝国时代，佛教在贵霜王朝极其兴盛，大乘佛教在贵霜得到了广泛的信仰。67年，东汉明帝派出使者前往西天取经，途经贵霜帝国时，请来两位大乘佛教高僧来到洛阳，从此大乘佛教从贵霜帝国正式传人中国。这是中国佛教传播史上里程碑式的事件。
2世纪，欧亚大陆的政治格局呈现出一个前所未有的局面，仅仅四个处于鼎盛时期的大帝国，就垄断了整个欧亚大陆，从东到西分别为东汉帝国、贵霜帝国、帕提亚帝国和罗马帝国。这四大帝国之间，又以贵霜帝国成为东西帝国之间最重要的纽带，一是因为它地处帕米尔高原的地势险要处，只有贵霜帝国掌握着通往东西帝国问为数不多的可以通行的贸易走廊；二是因为贵霜帝国既继承了西方的希腊化文明的遗产，又兼具东方游牧民族的特性，而且和中国之间有着长期友好的外交关系，这使贵霜帝国扮演了了东西文明交融过程中独一无二的重要角色。
《后汉书》中记载了东汉王朝和贵霜王朝的贸易情况，其中提到，东汉帝国通过贵霜帝国，用丝绸等中国特产可以获得许多出自大秦（指罗马帝国）的珍贵商品，这其中包括了编织精良的全棉服装、羊毛地毯、各类香料、玻璃制品、糖块、胡椒粉、生姜和黑盐（粗苏打）等等。在贵霜帝国的夏季首都，今天阿富汗的巴格拉姆，发掘出了大量贵霜时代来自罗马帝国的商品。在1世纪和2世纪之间，贵霜帝国更进一步将自己的势力扩张到了塔里木盆地，由此更进一步垄断了丝绸之路，并和东汉的西域政策发生了关系，贵霜和自己的前辈大月氏人，始终和中国保持着盟友的关系。84年，贵霜人同中国历史上最著名的特种部队指挥官班超合作，击败了粟特的东伊朗人，并平定了喀什葛尔国王的叛乱。85年，贵霜人再次和东汉军队合作，一起进攻吐蕃。然而此次协同军事行动结束后，东汉王朝拒绝支付贵霜帝国提出的合作报酬，作为报复，贵霜派出大军（据说多达7万人）试图袭击在西域的东汉班超远征军，但却被人数处于绝对劣势的特种作战专家班超巧妙击溃。贵霜从此开始向东汉帝国进贡。通过这些进贡和贸易活动，双方的文化交流更加密切了，大量贵霜佛教僧侣活跃在了洛阳和南京。他们不仅是在中国传教的第一批佛教传教士，更是第一批将大乘佛教和小乘佛教典籍翻译成中文的人。当时贵霜王朝和东汉王朝之间的文化交流开启了被后代称为“佛教丝绸之路”的文化之旅。
1世纪到2世纪，四个命运般同时屹立在欧亚大陆的强盛帝国，掀起了东西方丝绸之路的第一次高潮，这条丝绸之路在这段时期的活跃程度令后人惊叹不已。此后随着四大帝国的先后衰落，这条丝绸之路在此后数个世纪的漫长时期内，几乎被人所遗忘。直到7世纪唐帝国和阿拉伯帝国的同时兴起，才掀起了第二次高潮。
241年，贵霜帝国被波斯萨珊帝国皇帝阿尔达希尔一世征服。大月氏人从此从历史中渐渐消失。到了5世纪。在贵霜帝国原来的土地上出现了一支打着匈奴旗号的民族，他们曾一度恢复了贵霜帝国领地，他们被称为厌哒人或白匈奴，部分学者认为厌哒人可能就是大月氏人的后代。今天普遍认为在印度北部古贾邦的古贾人是大月氏的后代，他们自己也认为他们是贵霜的遗民，先民来源于大月氏部落。
最后回到我们最初提到的留在甘肃的小月氏部落，他们与羌族为邻，但依附匈奴，中国古籍中也称他们“匈奴别部”。汉武帝汉匈战争时期，霍去病曾从青海甘南穿越小月氏部落攻打祁连山下的匈奴，得到了小月氏部落的帮助。河西的匈奴瓦解后，小月氏自称“胡”（即匈奴），与邻近的羌人对抗。两汉时期，西北汉羌冲突中，汉王朝多次调动小月氏人一起攻打羌人，直到三国以后，小月氏和羌人才开始融合，并从历史记录上消失了。他们最终的归宿可能融合到了甘肃、青海以及新疆东部的羌、汉以及其他民族中去了。
至此，我们对月氏人大迁徙历史的介绍告一个段落。月氏人的西迁，引起了中亚各民族的连锁反应，中亚地区持续两个世纪的希腊化文明进程被中断，一个崭新的佛教大帝国出现在了中亚，这个帝国疏通了丝绸之路，使东西方两大文明在历史上第一次得以彼此接触，由此这个月氏人的贵霜帝国在世界文明史进程中，留下了深刻的印记。
下一章，我们将回到迫使月氏西迁的始作俑者——匈奴人。匈奴人即将掀起的是一场欧亚范围内规模空前的民族大迁徙浪潮。
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