保罗·威尔莫特著的《数量金融(原书第2版第2卷)(精)》,是一本令金融专家们又爱又恨的书,它相当实用,内容全面而且十分有趣,既有精妙的数学又富含幽默,介绍了大量不同类型的金融衍生产品和定价中可能遇到特殊问题。本书适合金融工程、数理金融、衍生品、宽客等领域的理论研究者和实务工作者进行阅读。
《数量金融(原书第2版第2卷)(精)》包括奇异合约及路径依赖:固定收益的建模和衍生品以及信用风险。这卷中,读者将看到随机数学在新金融问题和其他市场的更多应用。
作者保罗·威尔莫特列出了大量彭博资讯系统的页面,通过真实的条款佐证他所阐述的各项观点;同时也结合了大量必不可少的VisualBasic计算机代码、模型的电子数据表解释、产品说明书以及期权分类表格。
除了实用性导向外,作者以漫画的形式出现在整本书中,以带有个人色彩的口语化文字对书中讨论的关键部分内容给出强调与解释。
第二部分 奇异合约及路径依赖
第22章 奇异及路径依赖衍生品导论
第23章 障碍期权
第24章 强路径依赖衍生品
第25章 亚式期权
第26章 回溯期权
第27章 衍生品和随机控制
第28章 各种各样的奇异衍生品
第29章 股权和外汇类产品的说明书
第三部分 固定收益的建模和衍生品
第30章 单因子利率建模
第31章 收益率曲线拟合
第32章 利率衍生品
第33章 可转债
第34章 按揭支持证券
第35章 多因子利率建模
第36章 瞬时利率的实证表现
第37章 HJM和BGM模型
第38章 固定收益产品说明书
第四部分 信用风险
第39章 公司价值和违约风险
第40章 信用风险简介
第41章 信用衍生品
第42章 RiskMetrics和CreditMetrics
第43章 CrashMetrics
第44章 衍生品灾难案例