由孟勇所著的《金融计量与资产组合计算--基于R平台》讲解了用R进行计量经济学计算的方法。但它不是一本计量经济学教材。读者最好在阅读之前已经修过一些入门的计量经济学课程，但不必是使用了很多矩阵的课程。本书假定读者一定程度上熟悉矩阵符号，尤其是回归模型的矩阵表述。因此，本书充分强调运用和实践，适合作为基于初级或中级水平的读者使用。本书使用了实际的股市数据集合，给出了模型计算的详细程序和绘图程序。因为绘图是用于统计计算和绘图的R系统的优势之一。因此，我们决定自始至终大量利用图形表示，其中一些图形可能并不为人所知。本书还介绍了一些R基础知识(尤其是数据结构、图形和编程的基本知识)，使得本书更加完整。

由孟勇所著的《金融计量与资产组合计算--基于R平台》讲述R软件在金融计量尤其是金融三大支柱之一的资产组合方面的应用。首先详细地介绍了马尔克维茨和布莱克·里特曼资产组合模型，然后重点讲述R在计量经济、金融计量和资产组合计算中的函数，并通过实际的股市数据，采用行为金融观点计算比较了马尔克维茨模型和布莱克．里特曼资产组合模型。

本书内容理论与实证相结合，层次性强；函数讲解翔实，工具性强；语言简洁精练，可读性强。通过阅读学习本书，不但可以学习资产组合理论，而且可以进行实战操作应用。

前言

第一章 导论

 1.1 金融计量模型与资产组合

 1.2 资产组合模型

1.2.1 马尔科维茨模型简介

1.2.2 Black Litterman模型简介

 1.3 资产配置模型及关键指标计算方法

1.3.1 资产价格预测模型

1.3.2 资产风险的度量方法

1.3.3 均值方差资产配置模型算法

1.3.4 Black Litterman资产组合模型算法

 1.4 金融数据收益率、波动率及其相关特征及计算

1.4.1 简单收益率

1.4.2 多期收益率

1.4.3 年化收益率

1.4.4 连续复利收益率

1.4.5 连续复合收益率

1.4.6 多期收益率

1.4.7 资产组合收益率

1.4.8 分红支付情况下的简单净收益率和连续复合收益率

1.4.9 超额收益率

第二章 数据处理

 2.1 R软件及如何安装

 2.2 如何从硬盘、其他软件和数据库导入数据

2.2.1 从硬盘和其他软件读取数据

2.2.2 如何调用数据库数据

 2.3 R软件的数据类型

2.3.1 向量（vector）

2.3.2 因子（factor）

2.3.3 矩阵（matrix）

2.3.4 列表（list）

2.3.5 数据框（dataframe）

2.3.6 特殊值数据

 2.4 计量经济学线性模型基本计算

第三章 马尔科维茨模型的计算

 3.1 获取数据及数据整理显示

3.1.1 等权重计算结果

3.1.2 最小风险资产组合计算结果

3.1.3 全局最小方差资产组合的计算

3.1.4 切线资产组合的计算

3.1.5 资产组合前沿的计算

3.1.6 目标利润显示的权重利润以及风险预算

3.1.7 Cvar资产组合计算

3.1.8 多头与卖空情形下资产组合结果的比较

第四章 R计算Black Litterman模型

 4.1 Black Litterman模型数学表述

4.1.1 投资人观点的形成

4.1.2 Black Litterman模型的数学证明

 4.2 行为金融效应验证及投资资产的选择

4.2.1 R软件计算回归模型

4.2.2 平稳性检验

4.2.3 自回归与异方差检验

4.2.4 自回归的处理

4.2.5 异方差的检验及处理

4.2.6 自回归处理后的回归系数

4.2.7 异方差的检验

4.2.8 异方差的处理

4.2.9 异方差处理后异方差性的检验

 4.3 羊群效应的验证

4.3.1 下降时期CSAD的扩展迪基富勒检验结果

4.3.2 上升时期CSAD的扩展迪基富勒检验结果

4.3.3 下降阶段综合指数收益序列平稳检验结果

4.3.4 上升阶段综合指数序列收益平稳性检验

4.3.5 下降阶段综合指数平方收益序列平稳性检验

4.3.6 上升阶段综合指数收益平方序列平稳性检验

4.3.7 平稳性检验

4.3.8 上升阶段综合指数收益序列平方平稳性检验

 4.4 动量效应和反转效应的计量分析

4.4.1 不分阶段动量效应与反转效应计量

4.4.2 股市上升阶段板块动量效应计算——赢家组合

4.4.3 股票市场上涨阶段动量效应计算——输家组合

4.4.4 上升期股票市场成本套利组合动量效应计算——套利组合

4.4.5 下行阶段赢家组合

 4.5 阶段划分与变点搜寻

4.5.1 变点分析理论

4.5.2 变点搜寻

 4.6 B-L模型隐含报酬率的计算

4.6.1 阶段划分

4.6.2 分阶段超额收益协方差矩阵矩阵的计算。

4.6.3 大盘的ARCH效应检验

4.6.4 GARCH类模型分段拟合上证综合指数对数收益率

4.6.4 BL主公式计算主观收益

4.6.5 BL求最终资产组合公式

参考文献