《风险管理与金融机构(原书第3版)》由约翰C.赫尔所著，本书内容深入浅出，作者巧妙地避免了枯燥地讲述金融学中常见的数学理论、定理和公式，而是将它们与业务的直观和具体的例子结合在一起。本书可以作为高校金融专业的教材，在传授知识之余，更能帮助学生开拓思维并学以致用。特别是对书中所列举的业界事例及其借鉴意义的透彻理解会成为金融专业毕业生进入风险管理领域的敲门砖。书中的练习题以及作业题会帮助学生进一步理解概念并掌握操作流程。本书还是金融风险管理师认证考试的重要参考资料。我们相信它会成为有志于金融和风险管理行业的学生的良师益友。

《风险管理与金融机构(原书第3版)》由约翰C.赫尔所著，本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。

《风险管理与金融机构(原书第3版)》适用于金融学、经济学、财务管理等专业的本科生和研究生，也适用于资本市场及风险管理的从业人士。

致中国读者

推荐序一

推荐序二

译者序

作者简介

译者简介

前言

第1章 引言

第2章 银行

第3章 保险公司和养老基金

第4章 共同基金和对冲基金

第5章 金融产品

第6章 2007年信用危机

第7章 交易员如何管理风险暴露

第8章 利率风险

第9章 风险价值度

第10章 波动率

第11章 相关性与Copula函数

第12章 《巴塞尔协议Ⅰ》、《巴塞尔协议Ⅱ》和《偿付能力法案Ⅱ》

第13章 《巴塞尔协议2.5》、《巴塞尔协议Ⅲ》和《多德-弗兰克法案》

第14章 市场风险：历史模拟法

第15章 市场风险：模型构建法

第16章 信用风险：估测违约概率

第17章 衍生产品中的对手信用风险

第18章 信用风险价值度

第19章 情景分析和压力测试

第20章 操作风险

第21章 流动性风险

第22章 模型风险

第23章 经济资本金与RAROC

第24章 管理人员应避免的风险管理错误

附录

练习题答案

术语表