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书名 基于消费的资产定价理论研究--消费者金融时代的金科玉律/暨南经济学文库
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 莫扬
出版社 经济科学出版社
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简介
目录

导论

第1章 CCAPM的基本理论阐述

 1.1 跨期最优消费决策问题

 1.2 CCAPM的基本模型

 1.3 指数型效用函数的CCAPM

 1.4 随机折现因子

 1.5 金融理论中的经典问题

第2章 CCAPM与典型事实的冲突

 2.1 股权溢价之谜

 2.2 股权波动之谜

 2.3 无风险利率之谜

 2.4 小结

第3章 CCAPM与其他资产定价理论的关系分析

 3.1 因子模拟组合

 3.2 随机折现因子与β表达式的等价性

 3.3 随机折现因子与均值-方差前沿的等价性

 3.4 因子定价模型

 3.5 套利定价理论

 3.6 期权定价模型

第4章 对风险和风险偏好的重新思考——随机占优和序数效用的风险偏好

 4.1 评价风险价值的标准

 4.2 线性概率和期望效用的风险偏好

 4.3 确定性等价、随机占优与序数效用的风险偏好

 4.4 非期望效用的风险偏好

第5章 CCAPM的改进之一:区分消费偏好和风险偏好

 5.1 消费随机过程

 5.2 递归型效用函数

 5.3 欧拉方程和资产定价

第6章 CCAPM的改进之二:异质消费者和市场不完全的影响

第7章 CCAPM改进之三:消费习惯的影响

 7.1 基准点在评价风险价值中的作用

 7.2 内生消费习惯

 7.3 外生习惯

 7.4 小结

第8章 CCAPM的改进之四:生命周期和不可保险的收入冲击

 8.1 生命周期、人力资本和资产定价

 8.2 代际交叠的生命周期模型

第9章 改进CCAPM的新思路——自然储蓄观点

 9.1 储蓄的福利效应

 9.2 储蓄模型

 9.3 实证检验

参考文献

致谢

编辑推荐

莫扬编著的《基于消费的资产定价理论研究--消费者金融时代的金科玉律》深入、系统和全面地研究了CCAPM的基本模型和目前对这一模型的主要扩展方法,是国内在这一领域的首部系统性著述。全书分为基础性研究和对拓展与改善CCAPM的可能途径和方法两大部分。本书重新思考了风险和风险偏好等基础概念的含义,讨论建立以序数效用为基础的非期望效用函数对CCAPM的改进;异质消费者和市场不完全对CCAPM的改进;引入消费习惯因素以后CCAPM的改进;讨论了生命周期特征对CCAPM的影响;最后将最优储蓄的概念引入CCAPM,提出和建立了CCAPM的储蓄模型,并利用这一模型和中国宏观经济的数据进行了实证研究,提供了经验证据的支持。

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本书研究了CCAPM的基本模型和对这一模型的主要扩展方法。全书分为基础性研究、对拓展和改善CCAPM的可能途径和方法两大部分。
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更新时间:2025/4/4 11:55:46