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书名 通向全面风险管理之路--风险管理理论与实践感悟
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 李明强
出版社 中国金融出版社
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简介
目录

基础篇

 第一章 什么是风险

第一节 风险的表述

第二节 风险的分类

第三节 资本概念的解析

第四节 风险管理的逻辑

 第二章 风险管理的内涵

第一节 风险管理中的账户划分

第二节 对风险管理认识的误区

第三节 风险管理中的人员管理

第四节 风险管理中的流程管理

第五节 风险管理中的数据IT、量化技术及模型验证

第六节 风险管理中的业务管理

 第三章 巴塞尔协议及监管资本

第一节 巴塞尔协议的发展历程

第二节 巴塞尔协议在中国实施的状况

第三节 资本充足率

第四节 资本质量的监管要求

实务篇

 第四章 信用风险管理

第一节 信用风险暴露分类

第二节 内部评级体系的治理架构

第三节 内部评级法的政策流程、风险报告和文档记录

第四节 信用风险缓释

第五节 内部评级流程

第六节 数据IT

第七节 内部评级体系的应用

 第五章 非零售信用风险计量

第一节 非零售信用风险监管资本计量

第二节 非零售信用风险违约定义及系统实现

第三节 非零售信用风险内部评级初级法PD建模

第四节 非零售信用风险模型及RWA系统的验证

 第六章 零售信用风险计量

第一节 零售信用风险监管资本计量

第二节 零售信用风险内部评级法建模

第三节 零售信用风险模型验证

 第七章 专业贷款与资产证券化的信用风险管理

第一节 专业贷款信用风险管理

第二节 资产证券化信用风险管理

 第八章 交易对手信用风险管理

第一节 交易对手信用风险概论

第二节 场外衍生工具交易的交易对手信用风险管理

第三节 证券融资交易的交易对手信用风险管理

 第九章 交易账户市场风险管理

第一节 交易账户市场风险管理的治理架构

第二节 交易账户市场风险管理的政策流程

第三节 交易账户市场风险管理的lT系统和数据

 第十章 交易账户市场风险计量及应用

第一节 金融产品的估值

第二节 VaR方法论简介

第三节 市场风险监管资本计量及VaR计算结果的应用

第四节 交易账户市场风险压力测试

第五节 交易账户市场风险模型验证

 第十一章 银行账户利率风险(工RRBB)管理

第一节 ⅡRRBB管理的治理架构及政策流程

第二节 IRRBB的计量及内控措施

第三节 IRRBB监管及披露事宜

 第十二章 流动性风险管理

第一节 流动性风险管理的治理架构及政策流程

第二节 流动性风险的计量及管理

第三节 流动性风险的压力测试

第四节 流动性风险的披露及监管事宜

 第十三章 操作风险管理

第一节 操作风险的监管资本计量:基本指标法和标准法

第二节 操作风险管理标准法的实施条件

第三节 操作风险管理中的损失数据收集

第四节 操作风险的管理工具:RCSA和KRIs

 第十四章 操作风险监管资本高级计量法

第一节 实施高级计量法的条件和计量规则

第二节 高级计量法的验证

展望篇

 第十五章 如何做好全面风险管理

第一节 全面风险管理与巴塞尔协议的第二支柱

第二节 压力测试

第三节 内部资本充足评估程序(ICAAP)

第四节 风险文化

 第十六章 经济资本及其应用

第一节 经济资本计量的方法论

第二节 经济资本的应用

第三节 信用风险组合管理

附表1.项目融资的监管评级标准

附表2.物品融资的监管评级标准

附表3.商品融资的监管评级标准

附表4.产生收入的房地产的监管评级标准

附录一 金融衍生产品概念简介

附录二 IRRBB管理的监管技术要点

附录三 历史教训

参考文献

后记

书评

一、打开理解银行全面风险管理大门的一把钥匙——评《通向全面风险管理之路》/刘瑞霞

二、商业银行全面风险管理的有效实践——评《通向全面风险管理之路》/张守川

三、风险管理理论与实践的启示/杨军

四、一本商业银行全面风险管理的基础性力作——评《通向全面风险管理之路》/张曙光

编辑推荐

李明强先生的《通向全面风险管理之路--风险管理理论与实践感悟》用三个篇章阐述了对全面风险管控的思考与实践,即从基础篇认识风险、对风险概念和内涵的解读,到实务篇对主要类型风险的管理体系、量化技术和监管要求的详细论述,再至展望篇对全面风险管理框架和蓝图的勾勒,作者从概念到本质、从理论到实践、从监管要求到实际操作,由浅入深地为读者展示了金融机构风险管理体系从地基至高楼大厦的完整建设过程和要领。实务篇中,作者结合监管合规要求和银行经营管理需要,提出提高我国商业银行风险管理有效性的路径思考,并分享其对风险建模技术、验证有效性及内控措施的实践经验,难能可贵。在展望篇中,基于国际监管发展趋势和海外银行从业经验,对全面风险管理的高级阶段进行了展望。

内容推荐
本书的核心内容是商业银行的全面风险管理。主要内容包括: 什么是风险、风险管理的内涵、巴塞尔协议及监管资本、信用风险管理、非零售信用风险计量等。
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更新时间:2025/4/9 2:30:58