由王建稳编著的《金融数学与金融计量分析学术研讨会论文集》共六部分,主要内容包括经济计量分析,房地产市场分析,证券投资分析,金融风险分析,金融衍生品定价模型及其应用,其它数量分析及其应用,基于CGE模型的我国劳动就业形势分析,FDI流入对人民币汇率的影响等。
第一部分 经济计量分析
基于CGE模型的我国劳动就业形势分析
基于x-12-ARIMA方法的我国消费季节性波动分析
FDI流入对人民币汇率的影响
货币(M1)供应量预测模型
湖南省城镇居民消费和收入的实证分析
中国居民消费水平分析
湖北省税收收入与GDP关系的实证分析
北京市人口发展趋势研究
基于VAR模型的中美贸易与美国经济发展关系的实证研究
基于X一12一ARIMA方法的我国进出口商品季节性波动分析
国际原油期货价格与波罗的海干散货指数关系的实证研究
美元汇率对我国燃料油价格的影响分析
负债程度与企业价值关系的实证研究
关于我国C02排放与GDP及人口的关系的实证分析
第二部分 房地产市场分析
湖南省房地产投资与经济增长关系的实证分析
北京房地产价格泡沫水平研究
北京居民住房需求的支付能力分析
影响我国商品住房价格因素的分析
基于GARCH模型北京市房地产成交数据预测
货币政策对我国房地产市场的影响分析
第三部分 证券投资分析
基于GARCH模型对沪深300中金融板块指数的实证研究
我国开放式基金市场波动性实证研究
影响上证A股市盈率宏观因素的实证分析
我国有色金属上市公司盈利能力与资产规模的关系
R软件在股市与宏观经济相关分析中的应用
国有股配售定价模型及实证分析
基于ARCHIMEDEAN COPULA函数的最优选择
基于混合CoPIJLA模型的市场相依结构
混合COPIJIJA函数在沪市中的应用
基于混合COPtLA函数的我国养老保险基金投资组合研究
货币政策与股票市场的相关性分析
第四部分 金融风险分析
基于VAR模型的国际金融危机传递过程及影响分析
金融危机与积极财政政策效果预测实证分析
KMV模型在识别上市公司信用风险中的应用研究
基于等VAR线法的均值一VAR分析
关于巨灾死亡保险证券化探讨
第五部分 金融衍生品定价模型及其应用
CEV过程的GMM参数估计
基于跳扩散过程的可转换债券定价
基于跳扩散过程的人民币汇率变动模型的参数估计
中国石化的权证定价分析
沪深300股指期货套期保值交易合约需求量分析
第六部分 其它数量分析及其应用
管理决策中随机网络的多元统计信息表示
聚类分析法在我国保险业务中的应用
ZAKHAROV—KuzNETSOV模型的多孤子解及其应用
基于变参数模型消费者信心影响因素的实证研究
企业收购兼并的绩效研究与实证分析
各向异性外问题椭圆人工边界自然边界归化的耦合法
中国现行养老保险制度下的替代率分析
我国银行业“结构一行为一绩效”实证分析
SCHWARZ交替法求解sTOKEs外问题
高等教育收费区问的聚类分析