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书名 利率衍生品设计原理与应用(案例分析)/衍生品设计与金融创新实务丛书
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 陈松男
出版社 机械工业出版社
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简介
目录

赞誉

总序

序言

第1章 计价转换、概率测度转换与期权定价

 1.1 简介

 1.2 自我融资策略之观念

 1.3 计价单位与自我融资策略

 1.4 概率测度转换

 1.5 期权定价的应用

 1.6 结论

 附录1A 计算式(1-47)内的

第2章 计价转换简易模组

 2.1 简介

 2.2 计价转换模组之一

 2.3 计价转换模组之二

 2.4 计价转换模组之三

 2.5 结论

第3章 远期概率测度与债券定价基础

第4章 Vasicek利率模型

第5章 CIR利率模型

第6章 BDT利率模型

第7章 利率衍生产品:单因子模型Hul

第8章 双因子利率衍生产品模型Hul

第9章 付息债券期权

第10章 HJM利率模型:远期利率模型

第11章 LIBOR市场模型:BGM模型

第12章 利率期权的定价:利率上限期权、下限期权、IRS及互换期权

第13章 常见的利率衍生产品

第14章 汇率挂钩利率上限/下限期权、汇率挂钩互换率和汇率挂钩固定期互换率

第15章 汇率挂钩利率互换期权

第16章 研究方法

第17章 美元区间保本票据的定价与分析:挂钩长短天期的固定年期互换利率

第18章 固定期利率互换利差挂钩债券

第19章 荷兰银行美元利率互换的定价及分析

第20章 随机利率下的股票互换

第21章 Delta、Gamma及分段对冲利率风险策略

参考文献

内容推荐

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更新时间:2025/4/9 4:31:49