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总序
序言
第1章 计价转换、概率测度转换与期权定价
1.1 简介
1.2 自我融资策略之观念
1.3 计价单位与自我融资策略
1.4 概率测度转换
1.5 期权定价的应用
1.6 结论
附录1A 计算式(1-47)内的
第2章 计价转换简易模组
2.1 简介
2.2 计价转换模组之一
2.3 计价转换模组之二
2.4 计价转换模组之三
2.5 结论
第3章 远期概率测度与债券定价基础
第4章 Vasicek利率模型
第5章 CIR利率模型
第6章 BDT利率模型
第7章 利率衍生产品:单因子模型Hul
第8章 双因子利率衍生产品模型Hul
第9章 付息债券期权
第10章 HJM利率模型:远期利率模型
第11章 LIBOR市场模型:BGM模型
第12章 利率期权的定价:利率上限期权、下限期权、IRS及互换期权
第13章 常见的利率衍生产品
第14章 汇率挂钩利率上限/下限期权、汇率挂钩互换率和汇率挂钩固定期互换率
第15章 汇率挂钩利率互换期权
第16章 研究方法
第17章 美元区间保本票据的定价与分析:挂钩长短天期的固定年期互换利率
第18章 固定期利率互换利差挂钩债券
第19章 荷兰银行美元利率互换的定价及分析
第20章 随机利率下的股票互换
第21章 Delta、Gamma及分段对冲利率风险策略
参考文献