靳云汇、金赛男等编著的《高级计量经济学（下册）》第十五章将上册中普遍使用的普通最小二乘和极大似然两大系列估计方法扩展至在模型假定条件较弱情形下可行的广义矩估计方法。

除第十五章之外，其余各章内容均为对现代流行的各种计量经济模型的介绍。第十六章将经典的线性回归模型拓展为非线性回归模型；第十七章、第十八章将单一方程扩展为含多个方程的回归方程组和联立方程组；第十九章至第二十一章介绍了近年来广泛应用的微观计量经济模型——面板数据模型，离散因变量模型，截取、断尾与样本选择模型；第二十二章至第二十四章介绍了采用时间序列资料建立的模型及需关注的问题，包括含滞后变量的回归模型、平稳时间序列、单位根和协整；第二十五章将以上研究的含参数估计拓展至非参数估计。

靳云汇、金赛男等编著的《高级计量经济学（下册）》详细介绍了计量经济学的理论与方法，包括广义矩估计，非线性回归模型，回归方程组，联立方程组，面板数据模型，离散因变量模型，截取、断尾与样本选择模型，含滞后变量的回归模型，时间序列模型，以及非参数估计等内容。《高级计量经济学（下册）》不仅介绍了建模的技术和方法，而且阐述了模型的理论背景。在介绍经典模型、传统的估计和检验方法的同时，《高级计量经济学（下册）》也介绍了相关领域一些现代的重要成果。为便于读者学习和理解，《高级计量经济学（下册）》在相关章节中给出了范例，并结合例题介绍了相应的计量软件。

《高级计量经济学（下册）》适合作为高等院校经济学、管理学相关专业的研究生教材，也适合从事定量研究的相关学者参考。

第十五章 广义矩估计（GMM）/1

 §1 矩估计/3

 §2 广义矩估计/6

 §3 线性回归模型中的GMM估计量/19

 §4 一个实证研究的例子/30

第十六章 非线性回归模型/36

 §1 非线性回归模型设定/37

 §2 非线性回归模型估计/43

 §3 假设检验/69

 §4 设定检验/71

第十七章 回归方程组/75

 §1 引言/76

 §2 SUR模型的OLS估计/77

 §3 SUR模型的GLS估计/80

 §4 一些讨论/90

 §5 奇异协方差矩阵/93

 §6 极大似然估计/97

 §7 示例八03

第十八章 联立方程组/108

 §1 联立方程组简介/109

 §2 联立方程组的识别/120

 §3 联立方程组的估计/125

 §4 循环系统（Recursive System）/140

 §5 检验/142

 §6 示例/145

第十九章 面板数据模型/47

 §1 面板数据模型简介/148

 §2 静态面板数据模型/152

 §3 动态面板数据模型/186

 §4 示例/196

第二十章 离散因变量模型/198

 §1 二元因变量模型/199

 §2 多元选择模型/211

 §3 有序因变量模型/226

第二十一章 截取、断尾与样本选择 模型/228

 §1 截取、断尾与样本选择/229

 §2 截取回归模型/235

 §3 样本选择和断尾回归模型/243

第二十二章 含滞后变量的回归模型/256

 §1 引言/257

 §2 有限分布滞后模型/259

 §3 无限分布滞后模型/267

 §4 动态回归模型/280

第二十三章 平稳时间序列/293

 §1 时间序列分析中的基本概念/294

 §2 自回归和移动平均过程/300

 §3 ARMA模型的预测/315

 §4 ARMA模型的估计/321

 §5 诊断检验和阶的确定/330

 §6 向量自回归/333

 §7 结构化向量自回归/345

 §8 例子：中国人口时间序列建模/351

第二十四章 单位根和协整/354

 §1 非平稳过程简介/355

 §2 趋势平稳过程/359

 §3 单位根过程的渐近工具/362

 §4 单位根检验/369

 §5 协整分析介绍/389

 §6 无协整关系的原假设的检验/400

 §7 协整系统的全信息极大似然分析/410

 §8 例子：消费和收入协整吗？/417

第二十五章 非参数估计/419

 §1 单变量密度估计/420

 §2 多元密度估计/434

 §3 关于密度的假设检验/440

 §4 局部常数核估计/448

 §5 局部线性/多项式核估计/458

 §6 泛函系数模型/466

 §7 非参数模型设定检验/471

 §8 技术性附录/476

参考文献/479

建模练习题/487

中英文术语对照表/505