《中级计量经济学》在回顾计量经济学经典方法的基础上，重点讲授20世纪70年代以后出现的新方法，同时辅以计算机实践等内容。通过本课程的学习，要求学生能够掌握计量经济分析中基本方法的原理(包括背景与思想)和运用操作，训练、提高计量经济思维与分析问题的能力。一方面，学生要能够运用所学方法对实际经济问题进行判断与分析；另一方面，在此基础上学生要能够继续学习计量经济学中的进一步问题。在学习本课程之前，要求学生已经学习过线性代数、概率论与数理统计、计量经济学(初级)。本书由张卫东主编。

第一章 导论

 第一节 计量经济学的作用和意义

 第二节 经典计量经济学概述

 第三节 非经典计量经济学概述

第二章 线性回归模型回顾与拓展

 第一节 古典假定的再认识

 第二节 线性回归模型估计方法及拓展

 第三节 线性回归模型的检验方法及拓展

第三章 放宽基本假定及其拓展

 第一节 异方差、自相关的再认识

 第二节 多重共线性再认识

 第三节 外生性假定的违背——内生性问题

第四章 设定误差

 第一节 设定误差概述

 第二节 设定误差的后果

 第三节 设定误差的检验

第五章 离散选择模型

 第一节 线性概率模型

 第二节 Logit模型

 第三节 Probit模型

第六章 平稳时间序列模型

 第一节 基本概念

 第二节 移动平均(MA)过程

 第三节 自回归(AR)过程

 第四节 自回归移动平均过程ARMA(p，q)

第七章 非平稳时间序列

 第一节 伪回归问题

 第二节 单位根过程与检验

 第三节 协整分析

第八章 向量自回归模型

 第一节 平稳的VAR过程

 第二节 非限制性向量自回归模型的估计

 第三节 VAR模型的应用

 第四节 协整与误差校正模型

第九章 自回归条件异方差过程初步

 第一节 ARCH过程

 第二节 衍生GARCH模型

 第三节 在Eviews中估计GARCH(p，q)模型

第十章 面板数据模型初步

 第一节 面板数据模型分类

 第二节 固定效应模型

 第三节 随机效应模型

 第四节 面板数据模型设定检验方法

 第五节 案例分析

参考文献