本书正文共7章，首先阐述资产配置的一般理论及方法(第1章、第2章、第3章)，然后引入保险公司资产配置的特殊性论述，说明寿险资产配置的负债约束与监管约束(第4章、第5章)，进而分析境外国家和地区的寿险资产配置状况(第6章)，最后对我国寿险资金的配置状况进行了研究，并以案例的形式来说明我国寿险资产配置(第7章)。

序言

导论

 0.1　问题的提出

 0.2　本书的研究思路、结构与主要观点

 0.3　研究的方法

 0.4　有待进一步研究的问题

第1章　现代组合理论的资产配置理论

 1.1　均值一方差分析

 1.2　资产配置的决定

 1.3　资本资产定价模(CAPM)

 1.4　均值二方差理论运用案例

 1.5　扩充资产类型后的资产配置

 1.6　本章小结

第2章　行为金融的资产配置理论

 2.1　行为组合理论

 2.2　行为组合理论(BPT)与现代组合理论(MPT)的比较

 2.3　本章小结l60

第3章　资产配置的方法

 　3.1　战略性资产分配

 3.2　战术性资产配置

 3.3　动态资产分配

 3.5　本章小结

第4章　寿险公司资产配置的负债约束

 4.1　寿险业的负债特性及盈余管理

 4.2　寿险的资产负债管理模型

 4.3　本章小结

第5章　寿险公司资产配置的监管约束

 5.1　境外保险监管对保险资产配置的限制

 5.2　中国保险监管对资产配置的约束

 5.3 本章小结

第6章　境外寿险公司资产配置及其借鉴

 6.1　欧美与亚洲国家及地区寿险公司资产配置分析

 6.2　各国及地区资产配置变化及差异的分析

 6.3　各国及地区寿险资产配置对我国的借鉴

 6.4　本章小结

第7章　中国寿险公司的资产配置

 7.1　我国保险公司资产配置的状况

 7.2　中国寿险公司资产配置存在的问题

 7.3　中国寿险公司的案例分析

 7.4　本章小结

参考文献

后记