本书作者在理论密切联系实际的基础上，撰写了这本风险管理专著。作者在此书中深入探讨了如何实施全面风险管理，为银行家日常风险管理提供了很好的思路。当今正值中国银行业实施巴塞尔新资本协议的关键时期，很多理论问题需要澄清，很多实践工作需要理论指导，该书的出版将为金融学者、银行从业者、青年学生及相关人士进一步了解银行现实风险管理提供帮助，为推动中国银行业的可持续发展贡献一份力量。

本书从银行家从事风险管理工作实际出发，将风险理论密切联系风险管理实际，结合国际银行业风险管理最新规则巴塞尔Ⅱ，阐述银行家的职业使命就是通过实施全面风险管理实现银行价值增值。　　本书内容可分三个部分二十一章，前三章为第一部分，阐述银行家全面风险管理的基础设施；第二部分包括第四章至第十九章内容，阐述风险管理基本框架、建模基本技术、主要模型以及风险控制基本技术；第三部分包括第二十章和第二十一章，阐述在全面一体化风险管理下如何建立银行资本管理体系，实施基于风险的资本管理。

导言银行家的全面风险管理

第一章 风险治理有效运行机制

 引言 

 第一节 银行风险治理基本内涵

 第二节 董事会承担最终风险责任

 第三节 高管层组织实施风险管理

 第四节 增强银行风险管理规范性

 第五节 强化全面风险管理执行力

 第六节 增强对外部监管适应性

 本章小结

第二章 全面风险管理组织框架

 引言 

 第一节 风险管理组织设计原则

 第二节 全面风险管理组织类型

 第三节 全面风险管理组织框架

 第四节 全面风险管理部门职能

 本章小结

第三章 全面风险管理信息系统

 引言 

 第一节 风险管理信息系统框架

 第二节 初始风险数据搜集梳理

 第三节 数据整合及其质量控制

 第四节 风险数据的挖掘

 第五节 数据仓库和数据集市

 第六节 风险管理信息系统运作机制

 本章小结

第四章 信用风险管理基本框架

 引言 

 第一节 信用风险管理基本前提

 第二节 信用风险管理运行机制

 第三节 单项授信资产管理流程 

 第四节 授信资产组合管理流程 

 本章小结

第五章 银行账户信用风险分析

 引言

 第一节 公司客户信用风险分析 

 第二节 专业贷款信用风险分析

 第三节 客户银行信用风险分析 

 第四节 零售客户信用风险分析 

 第五节 主权与股权信用风险分析

 第六节 授信资产证券化风险分析

 本章小结

第六章 信用风险建模基本技术

 引言

 第一节 信用风险建模基本流程

 第二节 信用风险参数计量方法

 第三节 授信资产预期与非预期损失

 第四节 信用资产组合违约损失分布

 本章小结

第七章 主要信用风险模型

 引言

 第一节 客户信用评分模型

 第二节 信用矩阵模型

 第三节 KMV组合管理师模型

 第四节 信用风险附加模型

 第五节 信用组合观模型

 第六节 单因素信用风险模型

 本章小结

第八章 银行内部信用评级体系

 引言

 第一节 内部信用评级体系规范化

 第二节 内部信用评级体系基本框架

 第三节 内部信用评级体系运作 

 第四节 内部信用评级体系验证 

 第五节 内部信用评级结果应用 

 本章小结

第九章 银行信用风险缓释技术

 引言

 第一节 信用风险缓释技术框架的演变

 第二节 运用合格抵押品缓释信用风险

 第三节 运用净额结算协议缓释信用风险

 第四节 运用信用衍生品缓释信用风险

 本章小结

第十章 银行信用资产证券化

 引言

 第一节 资产证券化运作机制

 第二节 资产证券化会计与税收

 第三节 资产证券化的金融监管 

 第四节 证券化资产的定价方法 

 第五节 资产证券化的具体操作 

 本章小结

第十一章 市场风险管理基本框架

 引言

 第一节 市场风险管理基本理念

 第二节 市场风险管理组织分工 

 第三节 市场风险管理政策程序 

 第四节 市场风险衡量基本方法 

 第五节 流动性风险衡量与管理 

 本章小结

第十二章 市场风险驱动因素分析

 引言

 第一节 市场风险基本分类

 第二节 利率风险基本分析

 第三节 汇率风险基本分析

 第四节 股价风险基本分析

 第五节 商品风险基本分析

 第六节 流动性风险基本分析

 本章小结

第十三章 市场风险建模基本技术

 引言

 第一节 构建市场风险价值模型 

 第二节 证券资产主要定价模型 

 第三节 证券资产风险敏感度计量

 第四节 风险价值模型重要参数 

 第五节 市场风险内部模型验证

 本章小结

第十四章 主要市场风险价值模型

 引言

 第一节 市场风险计量内部模型法

 第二节 市场风险参数正态模型 

 第三节 市场风险价值模拟模型 

 第四节 边际VaR、成分VaR及增量VaR

 第五节 VaR模型局限性及补充方法

 本章小结

第十五章 市场风险控制基本策略

 引言

 第一节 市场风险对冲基本策略

 第二节 利率风险控制基本策略 

 第三节 外汇风险控制基本策略 

 第四节 股价风险控制基本策略 

 第五节 流动性风险控制基本策略

 本章小结

第十六章 操作风险管理基本框架

 引言

 第一节 操作风险管理背景概述

 第二节 操作风险管理基本要件

 第三节 操作风险管理组织架构

 第四节 操作风险管理基本流程 

 第五节 操作风险管理基本方法 

 本章小结

第十七章 操作风险驱动因素分析

 引言

 第一节 操作风险分类

 第二节 内部人员风险

 第三节 操作流程风险

 第四节 技术系统风险

 第五节 外部事件风险

 本章小结

第十八章 操作风险建模基本技术

 引言

 第一节 操作风险建模的方法论

 第二节 巴塞尔Ⅱ操作风险计量框架

 第三节 操作风险高级计量模型 

 第四节 操作风险模型应用与量化趋势

 本章小结

第十九章 操作风险控制基本策略

 引言

 第一节 建立银行全面内部控制机制

 第二节 操作风险管理教育培训机制

 第三节 建立模型风险控制长效机制

 第四节 外部保险对操作风险的缓释

 第五节 制定和完善业务持续性计划

 本章小结

第二十章 银行资本需求总量评估

 引言

 第一节 资本概念演进及其功能

 第二节 银行三类资本及相互关系

 第三节 银行集团经济资本总需求

 第四节 银行内部资本评估程序 

 本章小结

第二十一章 银行经济资本优化配置

 引言

 第一节 经济资本配置理论背景

 第二节 经济资本配置规则程序 

 第三节 自上而下配置经济资本

 第四节 自下而上配置经济资本 

 本章小结

结束语 顺应全面风险管理变革 追求银行股东价值增值

主要参考文献

后记