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书名 非现场监管指标使用手册(2011年版)
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 本书编写组
出版社 中国金融出版社
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简介
编辑推荐

《非现场监管指标使用手册(2011年版)》编写组编写的这本书是一本全面性、系统性和规范性的工具书,是非现场监管制度的重要补充。这本书的指标全面,包括了贷款拨备率、杠杆率、流动性覆盖率等在内的最新最常用的非现场监管指标;内容科学,既有指标的定义、应用范围和关注点,也介绍了指标间的关联关系、指标标准制定的背景原理、国际国内最新的监管要求等方面;使用方便,手册以指标为索引,方便查询使用。

目录

第一部分 资本充足

 1.资本充足率

 2.核心资本充足率

 3.杠杆率

 4.核心资本占资本净额的比例

 5.次级债占比

 6.内源性增长

 7.外源性增长

 8.不同权重的资产占比情况

 9.表内外/表内/表外资产平均风险权重

 10.表内外/表内/表外风险加权资产增长率

 11.并表前后资本充足率差异

第二部分 信用风险(资产质量)

 1.不良资产率

 2.不良贷款率

 3.拨备覆盖率

 4.贷款拨备率

 5.逾期90天以上贷款与不良贷款比例

 6.关注类贷款占比

 7.正常展期贷款率

 8.不良展期贷款率

 9.贷款占总资产比率

 10.表外业务垫款比例

 11.不良贷款期末重组率

第三部分 信用风险(贷款迁徙)

 1.基础迁徙类指标

 2.经调整后的迁徙类指标

 3.不良贷款处置回收率

 4.新发放贷款不良率

 5.当年新形成不良贷款率

第四部分 信用风险(集中度风险)

 1.单一集团客户授信集中度

 2.单一客户贷款集中度

 3.最大十家集团客户授信集中度

 4.最大十家客户贷款集中度

 5.全部关联度指标

 6.单一关联客户集中度

 7.单一关联集团客户集中度

 8.房地产贷款占比

 9.国别风险集中度

第五部分 盈利性

 1.资产利润率

 2.风险资产利润率

 3.资本利润率

 4.净息差

 5.净利差

 6.存贷款利差

 7.成本收入比

 8.中间业务收入比率

 9.非利息收入占比

 10.拨备/拨备前利润

 11.利润增长率

第六部分 流动性风险

 1.流动性比例

 2.流动性覆盖率

 3.净稳定资金比例

 4.流动性缺口率/一年内流动性缺L]比例

 5.核心负债依存度

 6.存贷款比例

 7.人民币超额备付金率

 8.同业市场负债依存度

 9.最大十户存款比例

 lO.最大十家同业拆入(含回购)余额占负债比重

 11.存款增长率

第七部分 市场风险

 1.外汇总敞口头寸比例

 2.美元敞口头寸比例

 3.外汇贷款占比

 4.利率风险敏感度

 5.投资潜在损失率

 6.交易账户资产占比

第八部分 信用卡

 1.呆账率

 2.不良率

 3.延滞率

 4.伪冒损失率

附录一 指标定义及计算公式一览表

附录二 银行风险早期预警系统(睿思系统)指标体系介绍

后记

专栏

 1.1 国际银行业资本监管制度的演进

 1.2 我国商业银行资本监管历史

 1.3 《巴塞尔新资本协议》

 1.4 巴塞尔协议Ⅲ(BaselⅢ)

 1.5 资本规划

 1.6 经济资本

 2.1 拨备覆盖率和贷款拨备率的对比

 3.1 贷款质量迁徙矩阵

 3.2 迁徙率指标的应用

 4.1 集中度风险的计量

 4.2 集中度风险对经济资本的影响

 4.3 我国银行业的国别风险管理

 5.1 财务数据的年化处理

 5.2 净利差、存贷款利差和净息差的关系

 5.3 内部资金转移价格FTP

 5.4 经济利润

 5.5 多维盈利分析

 6.1 优质流动性资产的特征及操作要求

 6.2 优质流动性资产中一级资产和二级资产的调整

 6.3 有业务关系的同业往来——清算、托管与现金管理

 6.4 流动性覆盖率中回购交易的处理

 6.5 流动性覆盖率中一些特殊情况的处理

 6.6 活期存款、同业活期存款的沉淀分析

 6.7 流动性和流动性风险

 6.8 流动性监管模式简介

 6.9 流动性风险监管未来发展方向

 6.10 流动性新标准计量框架图解

 7.1 外汇敞口与汇率风险

 7.2 利率风险的四种形式

 7.3 利率重新定价风险对银行净值的影响

 7.4 银行账户和交易账户

 8.1 呆账核销政策对信用卡风险指标的影响

随便看

 

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更新时间:2025/4/7 22:59:54