彭建刚等所著的《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》（2007-2010）的金融学前沿研究成果，包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。

彭建刚等所著的《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》（2007-2010）的金融学前沿研究成果，包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。

在《巴塞尔资本协议Ⅱ》和《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架下，《商业银行经济资本管理研究》提出的经济资本管理的理论和方法可用于我国商业银行的风险管理，也可用于银行业的金融监管。

导论

第一章 商业银行经济资本管理内涵及其研究的新进展

 第一节 经济资本管理的内涵

一、商业银行损失的划分

二、对付风险的基本手段

三、经济资本的内涵

四、经济资本管理的基本内容

 第二节 经济资本研究的新进展

一、对经济资本内涵认识的深化

二、经济资本计量研究的新进展

三、经济资本配置研究的新进展

四、简评

 第三节 国外两种银行经济资本计量方法的比较

一、违约概率的估计

二、违约损失率的估计

三、风险暴露的确定

四、经济资本的计量

五、违约相关性的估计

六、案例分析

第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中国商业银行经济资本计量中的应用

 第一节 CreditRisk+模型的基本原理

一、模型的基本假设

二、违约事件分布

三、从违约事件分布到违约损失分布

四、违约损失分布的计算过程

五、非预期损失的计算

 第二节 CreditRisk+模型在中国商业银行的应用方法

一、频带的划分

二、违约概率的估计

三、违约损失率的估计

四、计算贷款组合的非预期损失

 第三节 操作方法

一、数据的导入

二、贷款组合预期损失和非预期损失的计算

三、贷款组合违约损失分布图的制作

 第四节 算例分析

一、样本数据的采集

二、违约概率的估计

三、违约损失率的估计

四、样本数据的分组以及频带的划分

五、三种频带划分方式计算的结果及其比较

六、损失分布的非正态性检验

七、计算该贷款组合预期损失和非预期损失

八、比较分析

 本章小结

第三章 基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型

 第一节 多元系统风险因子CreditRisk+模型

一、原CreditRisk+模型及其缺陷

二、复合GammaCreditRisk+模型及其缺陷

三、两阶段CreditRisk+模型及其缺陷

四、基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的提出

 第二节 操作方法

一、程序和数据输入

二、结果输出和图形绘制

 第三节 案例分析

一、模拟数据

二、计算方法的选定

三、数据的处理

四、违约损失率可变时的情形

 本章小结

第四章 测算公司贷款违约概率的贷款违约表法

 第一节 贷款违约表法

一、基于生存分析测算公司贷款违约的可行性

二、生命表法的基本原理

三、将生命表法拓展为贷款违约表法的前提条件

四、贷款违约表法的基本原理

 第二节 操作方法

一、原始数据的处理

二、数据描述

三、违约概率的测算

 第三节 案例分析

一、样本数据的采集

二、违约概率的估计

三、违约损失率的估计

四、样本数据的分组以及频带的划分

五、非预期损失的计量

 本章小结

第五章 测算违约概率的有序多分类Logistic模型

 第一节 基于因子分析的Logistic违约概率模型

一、对违约与违约概率概念的界定

二、Logistic模型的基本原理

三、一般Logistic违约概率模型的缺陷分析

四、基于因子分析的Logistic违约概率模型的基本原理

五、算例分析

 第二节 有序多分类Logistic违约概率模型

一、一般的二分类Logistic模型

二、解释变量的预处理

三、有序多分类Logistic模型的基本原理

 第三节 操作方法

一、数据描述

二、数据的统计检验

三、两两pearson相关检验

四、因子分析

五、有序多变量分析

六、二分类的Logistic模型

七、ROC分析

 第四节 算例分析

一、数据的选取和处理

二、因子分析结果

三、有序多分类Logistic回归结果

四、二分类Logistic回归结果

五、与二分类Logistic模型的ROC比较分析

 本章小结

第六章 测算零售贷款违约概率的非线性时变比例违约模型

 第一节 非线性时变比例违约模型

一、生存分析的基本模型

二、将Cox模型拓展为非线性时变比例违约模型的前提条件

三、运用非线性时变比例违约模型测算违约概率具体原理

四、零售贷款违约模型变量的选取

 第二节 操作方法

一、固定效应下模型的操作方法

二、变量时间依赖下模型的操作方法

 第三节 案例分析

一、实证分析

二、算例分析

 第四节 非线性时变比例违约模型的研究结论

 第五节 商业银行零售贷款经济资本测算的一种方法

一、运用CreditRisk+模型计量零售贷款组合经济资本的基本方法

二、算例分析

三、应用价值

第七章 基于贷款最优决策的商业银行经济资本管理系统

 第一节 商业银行经济资本管理系统的核心内容

一、商业银行贷款最优决策

二、运用数据仓库实现经济资本管理和贷款项目的最优选择

 第二节 操作方法

一、参数计算

二、经济资本计量

三、备选贷款方案最优选择

 第三节 案例分析

一、样本数据的选取

二、原贷款组合所占用经济资本的计量

三、备选贷款项目的最优选择

 本章小结

第八章 商业银行经济资本配置方法

 第一节 基于梯度法的商业银行零售贷款经济资本配置方法

一、运用梯度法对零售贷款进行经济资本配置的方法

二、案例分析

三、小结

 第二节 流动性约束下商业银行经济资本配置方法

一、流动性约束下经济资本配置的必要性分析

二、流动性约束条件的构建

三、经济资本配置方法

四、案例分析

五、小结

 第三节 基于RAROC的商业银行经济资本配置方法

一、RAROC方法及其局限性分析

二、RAROC方法基准回报率的确定及修正

三、基于RAROC的经济资本配置模型构建

四、案例分析

五、小结

第九章 基于RAROC的商业银行贷款定价方法

 第一节 商业银行贷款定价方法

一、商业银行贷款定价考虑的因素

二、商业银行贷款交易级风险定价方法

三、商业银行贷款产品级风险定价方法

四、基于“三性”平衡的贷款定价

 第二节 基于RAROC银行贷款定价比较优势原理及其数学证明

一、贷款定价的比较优势原理

二、比较优势原理的证明

 本章小结

研究结论

主要参考文献

附录：《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》课题组公开发表的主要学术论文

后记