《银行风险管理》一书显然是我们学习风险管理理论、技术和方法的一本非常好的教材。本书具有不同于其他介绍风险管理教材的显著特点：首先是成熟性。本书中所介绍的风险管理理论和模型，都是已经比较成熟的，而且使用许多实例来帮助读者加深理解这些模型；其次是系统性和全面性。它比较系统和全面地介绍了银行主要风险管理的理论和技术、方法、工具；再次是实用性。虽然它也注重学术性，但更关注实用性，书中运用了许多实例，对读者很有参考价值。另外，本书在写作上也深入浅出，把复杂的模型和术语通俗化，便于读者理解。本书无论是对银行风险管理的从业人员，还是对在校本科生、研究生，在学习研究银行风险管理中，都会有其显著的价值。

银行业风险管理包含度量、监测和控制风险所必需的所有技术和管理工具，目的是通过设计一整套风险管理流程和模型，使银行能够实施以风险为本的管理战略和经营活动。本书对银行风险管理进行了全方位的分析，从全球视角一直到某个特殊的利润中心的基本面的管理，都有详细论述。书中既强调对概念的理解和风险管理问题执行的必要性，又对银行风险管理的最新技术和实践问题进行了检验，包括在险价值、资产负债管理、市场风险、信用风险管理等。

本书致力于介绍银行风险管理领域内最新的概念和模型及其在实际中的运用，因此，可以把本书看做是一个有关银行风险管理方丽的“工具箱”。

第1部分 银行业风险

 第1章 银行业的业务产品

 第2章 商业银行风险

第2部分 风险监管

 第3章 银行业监管

第3部分 风险管理过程

 第4章 风险管理过程

 第5章 风险管理组织

第4部分 风险模型

 第6章 风险度量

 第7章 在险价值与资本

 第8章 估价

 第9章 风险模型建模

第5部分 资产-负债管理

 第10章 资产负债管理概览

 第11章 流动性缺口

 第12章 利率的期限结构

 第13章 利率缺口

 第14章 套期保值和衍生工具

第6部分 资产-负债管理模型

 第15章 ALM模型概览

 第16章 保值问题

 第17章 资产负债管理模拟

 第18章 资产负债管理和运营风险

 第19章 ALM“风险-收益”报告与政策

第7部分 银行业的期权和凸性风险

 第20章 隐含期权的风险

 第21章 隐含期权的价值

第8部分 银行业的盯市管理

 第22章 市场价值及资产负债表中的NPV

 第23章 NPV和利率风险

 第24章 NPV和凸性风险

 第25章 NPV分布和VaR

第9部分 资金转移定价

 第26章 资金转移定价系统

 第27章 经济转移价格

第10部分 资产组合分析：相关性

 第28章 相关性和组合效应

第11部分 市场风险

 第29章 市场风险的基本框架

 第30章 单一市场风险

 第31章 相关关系模型构建及市场风险的多因子模型

 第32章 组合的市场风险

第12部分 信用风险模型

 第33章 信用风险模型概述

第13部分 信用风险：“单一风险”

 第34章 信用风险驱动因素

 第35章 评级体系

 第36章 信用风险：历史数据

 第37章 信用风险的统计和计量经济模型

 第38章 计算违约概率及风险等级转移的期权方法

 第39章 信用风险敞口

 第40章 担保及结构性票据

 第41章 设立清偿模型

 第42章 信用风险估值与信用价差

 第43章 独立信用风险分布

第14部分 信用风险：“资产组合风险”

 第44章 信用风险相关性建模

 第45章 违约损失分布概要

 第46章 组合损失分布样例

 第47章 解析性损失分布

 第48章 损失分布：蒙特卡罗模拟

 第49章 损失分布与转移矩阵

 第50章 资本和信用风险VaR

第15部分 资本分配

 第51章 资本分配和风险贡献

 第52章 边际风险贡献

第16部分 风险调整绩效

 第53章 风险调整绩效

 第54章 风险调整绩效的应用

第17部分 资产组合和资本管理(信用风险)

 第55章 资产组合报告(Ⅰ)

 第56章 资产组合报告(Ⅱ)

 第57章 资产组合的应用

 第58章 信贷衍生品：定义

 第59章 信贷衍生品的应用

 第60章 证券化和资本管理

参考文献