本书的基本宗旨是提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助那些有自己的思想和观点的研究者能较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的观点。

本书分为三部分，第一部分为基础部分，包括第1章和第2章数学基础和SAS软件基础，分别介绍金融计量学和实证研究的基本概念、主要步骤、金融计量的数学基础和SAS软件基础。第二部分主要针对不同类型的计量模型展开讨论，包括第3章到第5章，分别介绍古典线性回归模型及其拓展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据分析模型等。第三部分包括第9章到第11章，主要介绍事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价模型。

第1章 导论

 §1.1 概述

 §1.2 金融计量研究的步骤

第2章 数学基础和SAS软件基础

 §2.1 统计学与概率论基础知识

 §2.2 SAS软件基础

 §2.3 SAS宏功能基础

第3章 古典线性回归模型

 §3.1 一元线性回归模型

 §3.2 资本资产定价模型的检验

 §3.3 多元线性回归模型

 §3.4 三因素模型和四因素模型

 §3.5 reg过程介绍

第4章 古典线性回归模型的拓展

 §4.1 违反古典线性回归模型的假定

 §4.2 离散自变量模型及其应用

 §4.3 离散因变量模型——Logit方程、Probit方程

 §4.4 单变量(多变量)方差分析(M)ANOVA

第5章 一元时间序列分析

 §5.1 时间序列的基本概念

 §5.2 自回归移动平均模型

 §5.3 平稳性与单位根检验

 §5.4 单整自回归移动平均模型

 §5.5 SAS时间序列数据处理简介

第6章 多元时间序列分析

 §6.1 协整

 §6.2 误差修正模型

 §6.3 向量自回归模型

 §6.4 格兰杰引导关系检验

第7章 GARCH模型

 §7.1 广义自回归条件异方差模型及应用

 §7.2 GARCH模型的拓展

 §7.3 autoreg过程简介

第8章 面板数据分析模型

 §8.1 基本概念

 §8.2 混合方法、固定效应和随机效应

 §8.3 案例

 §8.4 tscsreg过程简介

第9章 事件研究法和组合价差法

 §9.1 事件研究法

 §9.2 组合价差法

第10章 利率期限结构：模型与估计

 §10.1 债券收益率曲线与期限结构

 §10.2 传统利率期限结构理论与实证

 §10.3 收益率曲线的静态模型

 §10.4 收益率曲线的动态模型

第11章 期权定价模型及其应用

 §11.1 二叉树期权定价模型及其应用

 §11.2 Black-Scholes期权定价模型及应用

 §11.3 蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用

 §11.4 SAS／IML的基本操作

附录

 附录1 例文“国际投资者对中国股票资产的价值偏好”

 附录2 最小二乘法的性质推导

 附录3 Johansen协整检验与VAR、VECM

 附录4 中图分类法中的金融研究分类