前言

第1章 金融安全与金融安全预警

 1.1 高度重视对金融安全预警的研究

 1.2 国内外对金融安全及预警的研究

 1.3 中国金融安全预警研究面临的主要问题

 1.4 本研究的主要内容

第2章 建立金融安全预警系统的新思路——以症状监测和控制为视角的金融安全预警系统

 2.1 对金融安全和金融危机内涵的再认识

 2.2 症状监测和控制的基本思想

 2.3 基于症状监测思想的金融安全预警系统：EWS-SM

 2.4 EWS-SM的特点与要求

第3章 中国金融安全状态的数量描述——金融安全状态指标体系的构建

 3.1 国外金融安全状态指标体系的比较

 3.2 国内金融安全状态指标体系研究的比较

 3.3 中国金融安全状态指标体系的构建

第4章 中国金融安全影响因素的研究

 4.1 金融危机的诱因：基本面、预期还是传染?

 4.2 中国金融安全影响因素的分析

 4.3 中国金融安全影响因素指标体系的构建

第5章 中国货币安全预警机制分析

 5.1 基于Markov链的体制转换金融安全预警机制模型

 5.2 货币安全预警机制的实证分析

 5.3 货币安全预警机制的若干结论

第6章 银行安全的预警机制分析

 6.1 银行安全状态指标与影响因素变量的选择

 6.2 银行安全状态指数

 6.3 银行安全预警机制模型的探索

 6.4 Logit模型的基本思想及与预警机制的关系

 6.5 银行安全Logit预警模型的设定与估计

 6.6 银行安全预警机制的若干结论

第7章 外债安全的预警机制分析

 7.1 外债安全状态指标与影响因素指标的选择

 7.2 外债安全指数(DSIt)的构建

 7.3 排序选择模型与外债安全状态识别

 7.4 外债安全预警机制的若干结论

第8章 金融市场安全预警机制分析

 8.1 金融市场安全状态指标和影响因素

 8.2 金融市场安全指数(MarkSIt)的构建

 8.3 预警机制的初步分析

 8.4 金融市场安全预警Markov-Switching模型的设定和估计

 8.5 金融市场安全预警机制的若干结论

 8.6 对金融局部安全预警机制研究的总结

第9章 中国金融整体安全预警机制分析

 9.1 局部安全状况的汇总

 9.2 局部安全的传染效应分析

 9.3 综合评判的概率模型

 9.4 中国金融安全状态的总体评价和预警

第10章 金融安全风险控制研究——协调的风险控制思路

 10.1 金融安全风险的直接控制分析

 10.2 金融安全风险的间接控制分析

 10.3 协调一致的安全风险控制思路

第11章 若干结论

 11.1 本研究的主要结论

 11.2 本研究的不足

 11.3 有待进一步研究的问题

参考文献

附录

 附表1 银行安全状态指标数据

 附表2 货币、银行、债务与市场安全状态指数数据

 附表3 货币、银行、债务与市场安全概率数据

 附表4 外债安全状态指标数据

 附表5 货币安全影响因素数据

 附表6 银行安全影响因素数据

 附表7 外债安全影响因素数据

 附表8 市场安全影响因素数据

 附表9 不安全概率与综合概率

 附表10 条件概率数据

本书从中国的实际出发，提出了金融安全症状监测和控制的新视角，设计了金融安全状态指标体系，对金融安全的影响因素作了系统分析，解决了直接对金融危机预警无法获得中国危机样本的难题，分别对金融体系中货币、银行、外债、金融市场等局部安全和金融整体安全的预警机制，综合运用马尔可夫体制转换模型、Logit离散选择模型、排序选择模型、并集合成法等多种计量经济分析方法，作了理论探索和实证性分析，并对金融风险的控制方式作了研究。

本书适合从事金融学、统计学、数量经济学等领域的教学科研人员和研究生阅读，也可供从事宏观经济管理和金融实际工作的人员参考。

本研究是从宏观层面对中国的金融安全预警的机制及风险控制作具体的论证。本研究的目标是在对国内外金融安全预警的相关研究进行系统综述和梳理的基础上，在明晰金融安全、金融危机、金融风险内涵的前提下，以症状监测和控制为视角，着重于宏观层面，分析中国的金融体系安全预警系统的机制和控制金融风险的方式，为建立中国实际运行的金融安全预警体系提供支撑。