序
前言
第一章 绪论
一 问题的提出
二 研究思路与研究结构
第二章 流动性溢价的相关研究综述与评论
一 国外与流动性溢价相关的理论研究评述
二 与流动性溢价相关的实证研究评述
三 国内关于流动性研究的文献评述
第三章 流动性溢价与流动性风险溢价基本理论与模型
一 流动性概念的界定与内涵
二 流动性的度量方法
三 证券市场流动性溢价相关模型评述
四 流动性风险与流动性风险溢价基本理论
第四章 中国股票市场流动性溢价存在性的实证研究
一 基于个股数据的流动性溢价存在性研究
二 基于市场数据的流动性溢价存在性研究
三 小结
第五章 中国股票市场流动性溢价稳定性研究
一 基于个股数据的不同市场态势下流动性溢价稳定性检验
二 基于个股数据的不同政策和重大事件下流动性溢价稳定性检验
三 基于行业数据对流动性溢价稳定性的检验
四 小结
第六章 基于流动性溢价的股市相关效应研究
一 基于流动性溢价的股市“规模效应”研究
二 流动性溢价“月份效应”研究
三 小结
第七章 股票市场流动性与及其收益波动动态关系研究
一 引言
二 研究方法介绍
三 实证分析
四 小结
第八章 上证所国债市场流动性与收益动态关系研究
一 引言
二 样本及变量选取
三 基本检验结果
四 国债市场流动性与收益动态关系实证研究
五 小结
第九章 流动性对股票价格波动影响的实证研究
一 引言
二 模型与方法
三 实证检验和结果分析
四 小结
第十章 股市系统流动性风险溢价动态实证研究
一 引言
二 模型建立、数据说明及变量选取
三 基于市场指数数据的系统流动性风险溢价实证研究
四 基于行业指数数据的系统流动性风险实证研究
五 小结
结论与政策建议
附表
参考文献