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书名 金融衍生工具与内部模型(第2版)/金融衍生工具与资本市场译库
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 (英)汉斯-皮特·多伊奇
出版社 经济管理出版社
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简介
编辑推荐

本书的目的是详细介绍一些方法和步骤,借此可以标定金融工具和产品,量化和控制风险。本书的结构安排如下:第一部分,简要讨论银行运营的法制环境,以其为风险管理和风险控制提供一种额外的激励;第二部分全面具体地介绍了价格标定和规避风险中最重要的方法;第三部分将对最常用的金融工具进行详细的估价;第四部分将就和金融工具相关联的风险要素是如何决定的和由谁决定的这一问题展开论述;第五部分的主题是介绍确定风险要素可能使用的方法。

内容推荐

《金融衍生工具与内部模型》在第一版中详细介绍了现代金融工具的价值和风险管理。在第二版中,多伊奇延续了前一版本的理念,涵盖了更多前瞻性的话题,比如结构模型、时间序列分析、GARCH模型、微分方程、有限差分方案、鞅和货币汇率本位等。

本书共包括五部分:第一部分介绍了基本的风险以及规避风险的金融工具;第二部分全面、具体地介绍了价格标定和规避风险的重要方法,具有很强的理论性和技术性:第三部分对最常用的金融工具进行了详细的估价;第四部分论述了与金融工具相关的风险要素是如何决定的以及是由谁决定的;第五部分介绍了确定风险要素可能使用的方法。另外,本书附录还提供了概率和统计方法。

目录

第一部分 基础知识

 1 导论

 2 法律环境

 3 金融市场中的基础风险因素

 4 金融工具:一个金融衍生品及其标的资产的体系

第二部分 方法

 5 假设的概况

 6 现值方法、收益率和传统的风险衡量方法

 7 套利

 8 布莱克-斯科尔斯微分方程

 9 布莱克-斯科尔斯世界的积分形式和解析解

 10 利用有限差分的数值解

 11 二叉树和三叉树

 12 蒙特卡罗模拟

 13 套期保值

 14 鞅和货币汇率本位

 15 利率与期限结构模型

第三部分 工具

 16 即时交易的利率

 17 预期利率交易

 18 简单香草期权

 19 国外排他性期权

 20 结构化的产出和分拆

第四部分 风险

 21 基础知识

 22 方差——协方差方法

 23 模拟法

 24 利率风险和现金流

 25 一个方差计算的例子

 26 回测:检验应用过的方法

第五部分 市场数据

 27 利率期限结构

 28 波动率

 29 历史时间序列中的市场参数

 30 时间序列模型

 31 利用时间序列模型预测

 32 主成分分析

 33 时间序列的预处理和模型的评定

附录A 概率和统计方法

参考文献

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更新时间:2025/4/1 4:04:59