本书内容分为资本市场宏观结构与微观结构两个方面。宏观结构研究以市场规模与市场结构优化为主，微观结构研究以市场的定价与风险控制研究为主。

本书主要围绕我国资本市场结构的优化和适度的风险控制机制展开，其主要研究结果已陆续在一些重要刊物上发表，这些成果对我国资本市场发展的宏观政策调控及加速我国资本市场实现动态均衡和优化发展很有参考价值，对于加强我国资本市场结构理论和风险机制研究也具有相应的理论价值。

资本市场的结构优化，对充分发挥资本市场的功能和控制资本市场的风险具有重要作用。本书从宏观与微观两个方面对中国资本市场的结构进行了深入研究。宏观结构的研究以市场规模与市场结构优化为主，以充分发挥资本村场的功能为主要目标，对不同市场之间以及各市场内部的结构进行了深入的研究，同时研究了资本市场结构中的一些重大现实问题，提出了资本市场结构优化和解决我国资本市场结构中一些重大现实问题的对策建议；微观结构的研究以市场的定价与风险控制研究为主，从分析我国资本市场发展过程中风险的影响因素及风险控制机制出发，研究风险对我国资本市场功能的发挥及稳定发展的影响，对建立我国资本市场风险控制机制提出了对策建议。

第一部分 资本市场的功能、规模与结构优化

第1章 资本市场与宏观经济n

1.1 迈向市场经济的中国资本市场

1.2 金融与经济增长关系的理论解析

1.3 中国股票市场波动和宏观经济波动关系的实证分析

1.4 股票市场对经济增长作用的实证研究

1.5 赤字、国债与经济增长

第2章 资本市场的适度规模

2.1 我国证券市场的适度规模

2.2 国债适度规模影响因素

2.3 国债的发行状况

2.4 国债发行规模的最优化模型

第3章 资本市场的结构优化

3.1 我国证券市场结构分析及优化

3.2 证券市场结构变化与居民投资意识

3.3 我国融资结构优化问题

第二部分 资本市场的风险度量与风险控材

第4章 资本市场效率和波动

4.1 股价激烈变动后的价格行为

4.2 中国股票市场的波动、政策干预与市场效应

4.3 涨跌停板对市场有效性的影响

4.4 涨跌停板对股市波动的影响

4.5 信息冲击下股指回归均衡的速度

4.6 主要股票指数的联动分析

第5章 风险度量

5.1 证券投资风险及风险度量方法

5.2 随机控制理论与风险度量

5.3 证券选择准则有效性的实证分析

第6章 VaR方法及其应用

6.1 VaR方法与其他风险度量方法的比较

6.2 上证综合指数VaR的度量

6.3 基于GARCH模型的VaR方法

6.4 VaR的一种模拟方法

第7章 风险控制与防范

7.1 一种利率免疫分析方法

7.2 金融机构危机处理

7.3 我国证券经营机构的风险防范

7.4 证券市场的金融风险防范技术

第三部分 股权结构与定价

第8章 国有股问题研究

8.1 解决国有股问题的意义和原则

8.2 国有股定价

8.3 国有股流通对市场的影响

第9章 股票定价

9.1 对我国股票发行市场化定价基础的探讨

9.2 股票基本定价与定价模型的选择

第10章 固定收益证券和一般衍生证券定价

10.1 固定收益证券衍生产品及其定价模型

10.2 一般衍生证券定价方法

第四部分 公司金融

第11章 资本结构

11.1 上市公司资本结构、股利分配及股权结构相互作用机制

11.2 上市公司资本结构的特点

11.3 目标资本结构区

第12章 代理成本

12.1 代理成本与现金股利

12.2 企业财务状况对负债代理成本的影响

12.3 所有权结构、控制性股东行为与公司的核心代理问题

12.4 控制权安排与国有企业经理腐败

第13章 股利政策

13.1 现金股利与股票股利

13.2 股利政策对A、B股市场股票价格的影响

13.3 股利分配倾向

参考文献