本教材是为高等院校金融学专业本科教学开设的《资产组合理论与投资分析》及相关课程而编写的,在内容和体例上主要借鉴了国外的同类教材。本教材在注重全面和系统地阐述现代投资理论与分析方法、揭示各种资产价格决定的基本因素的同时,也注重对有关理论与模型应用方法的阐述和介绍,并注意对不同金融学流派观点的介绍。该书可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
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书名 | 资产组合分析与管理/金融学精品教材系列 |
分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
作者 | 黄济生 |
出版社 | 立信会计出版社 |
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简介 | 编辑推荐 本教材是为高等院校金融学专业本科教学开设的《资产组合理论与投资分析》及相关课程而编写的,在内容和体例上主要借鉴了国外的同类教材。本教材在注重全面和系统地阐述现代投资理论与分析方法、揭示各种资产价格决定的基本因素的同时,也注重对有关理论与模型应用方法的阐述和介绍,并注意对不同金融学流派观点的介绍。该书可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。 目录 第一章 绪论/001 第一节 金融市场与投资工具/001 一、金融市场的结构/001 二、投资工具/005 第二节 投资的风险与资产组合管理/012 一、投资的收益与风险/013 二、资产组合管理的基本内容/017 第三节 现代投资理论的形成与发展/020 一、早期的投资理论/020 二、现代资产组合理论/020 三、现代投资理论的发展/022 本章小结/023 复习思考题/024 第二章 均值-方差分析与有效资产组合/025 第一节 均值-方差分析方法/025 一、单项资产的期望收益率与方差/025 二、资产组合的期望收益率与方差/029 第二节 风险资产组合的有效边界/035 一、风险资产组合的有效边界/035 二、无风险借贷条件下的有效边界/042 第三节 有效边界的求解/045 一、允许卖空且可以无风险借贷/046 二、允许卖空但不存在无风险借贷/049 三、不允许卖空但存在无风险借贷/051 四、不允许卖空且禁止无风险借贷/054 五、纳入额外的约束条件/054 本章小结/055 复习思考题/056 第三章 投资者风险偏好与最优资产组合/057 第一节 投资者的效用函数/057 一、投资者的效用/057 二、效用函数的性质/058 三、效用函数与资产组合选择/062 第二节 效用无差异曲线与最优资产组合/063 一、资产组合效用函数的类型/063 二、期望效用无差异曲线/065 三、最优资产组合的选择/066 第三节 其他最优资产组合选择方法/068 一、几何平均收益率方法/068 二、安全第一方法/070 附录3-1 效用函数与均值一方差分析/074 附录3-2 对数效用函数与最高几何平均收益率/075 附录3-3 无风险借贷条件下的安全第一标准/075 本章小结/078 复习思考题/078 第四章 市场均衡状态下的资产定价模型/079 第一节 资本资产定价模型/079 一、资本资产定价模型的假设条件/080 二、资本资产定价模型的推导/080 三、资本市场线与证券市场线的关系/085 四、用资产市场价格表示的资本资产定价模型/089 第二节 资本资产定价模型的拓展/091 一、关于禁止卖空和无风险借贷条件的假设/091 二、不允许无风险借贷时的资本资产定价模型/092 三、不允许无风险借入时的资本资产定价模型/093 四、不同借贷利率下的资本资产定价模型/095 第三节 套利定价模型/095 一、套利与套利组合/096 二、套利定价模型的假设与推导/098 三、套利定价模型与资本资产定价模型/101 附录4-1 资产组合的期望收益率与方差/103 本章小结/104 复习思考题/104 第五章 单指数模型与多指数模型/105 第一节 单指数模型与特征线/105 一、单指数模型/105 二、证券的特征线/107 三、证券组合的特征线/109 四、α系数及其运用/110 五、β系数的估计/112 第二节 最优资产组合选择的简易方法/115 一、基本思路/115 二、选择股票/116 三、构建最优组合/119 四、允许卖空时最优组合的选择/120 第三节 多因素模型及其应用/122 一、多因素模型的一般原理/122 二、基本多指数模型/124 三、行业指数模型/127 四、三因素模型/127 附录5-1 资产的期望收益率、方差与协方差/129 附录5-2 多指数模型转换为正交因素的多指数模型/130 附录5-3 多因素模型的期望收益、方差和协方差/131 本章小结/133 复习思考题/133 第六章 市场效率与资产组合管理策略/134 第一节 有效市场假设理论及其检验/134 一、有效市场假设理论/134 二、有效市场假设的检验/137 三、关于收益异常现象的不同解释/139 第二节 消极型资产组合管理策略/142 一、股票投资组合管理策略/143 二、债券投资组合管理策略/144 三、特殊类型的指数基金/145 四、消极型资产组合的优势/146 第三节 积极型资产组合管理策略/147 一、积极型资产组合管理策略的理念/147 二、股票投资组合管理策略/148 三、债券投资组合管理策略/150 四、混合型资产组合管理策略/152 五、基金组合管理策略/152 六、积极型资产组合的交易成本/154 本章小结/155 复习思考题/156 第七章 证券价值分析与公司收益预测/157 第一节 债券价值分析/157 一、债券估值方法/158 二、债券的到期收益率与收益率曲线/163 三、债券的价格与到期收益率的关系/166 第二节 股票估价模型/168 一、贴现现金流量模型/169 二、市盈率模型/174 第三节 公司收益预测/178 一、收益的特点/178 二、收益对资产价格的影响/181 三、收益预测的方法/183 本章小结/186 复习思考题/186 第八章 金融衍生品的定价与运用/187 第一节 金融期货的交易与定价/187 一、金融期货的交易/187 二、金融期货的定价/189 第二节 金融期权的交易与定价/193 一、金融期权的交易/193 二、金融期权价格的形成/196 三、金融期权定价模型/198 第三节 金融衍生品在资产组合管理中的运用/202 一、金融衍生品与资产组合管理/202 二、金融期货在资产组合中的运用/204 三、金融期权在资产组合中的运用/208 附录8-1 布莱克-斯科尔斯微分方程的推导/211 本章小结/214 复习思考题/215 第九章 资产组合管理绩效评估/216 第一节 资产组合绩效评估方法/216 一、基准资产组合的选取/217 二、基金投资收益率与超额收益率/219 三、资产组合绩效评估指标/220 第二节 基金择股与择时能力评估/225 一、资产组合业绩的分解/225 二、市场时机选择能力评估/227 三、证券选择能力评估/231 第三节 公司收益预测能力评估/233 一、公司收益预测能力评估模型/233 二、预测误差原因分析/234 本章小结/237 复习思考题/237 第十章 国际资产组合投资/239 第一节 金融市场全球化与国际资产组合投资/239 一、金融市场全球化的发展与现状/239 二、国际资产组合投资的特点/242 三、国际投资壁垒与国际资产组合投资的特别风险/243 第二节 市场相关性与国际投资的收益和风险/245 一、国际投资组合资产分布概览/245 二、各国证券市场的相关性/247 三、国际投资收益率的计算/249 四、国际投资风险的度量/251 五、国际投资组合分散风险的能力/254 第三节 国际资产组合的构建与管理/255 一、国际投资组合的期望收益率和方差/255 二、构建国际投资组合的最低收益率要求/255 三、国际投资组合管理策略/257 四、汇率风险的防范/258 五、国际投资组合绩效评估/259 本章小结/260 复习思考题/260 阅读书目/261 参考文献/262 |
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