本书在归纳现有波动率研究的最新发展的基础上,构建新的波动率模型,并针对中国股票市场的波动率进行实证检验,在对中国股市波动率的模拟和预测、建立非对称GARcH类模型以及EARIV—GARCH模型等方面取得了一定成果,对于拓展波动率理论的建模方法、现实市场的杠杆效应研究、收益和波动的跳跃研究和波动率的形式研究方面具有重大的学术价值,对于理解资产价格的形成机制、加强风险管理等实践行为具有重大的现实指导意义。
网站首页 软件下载 游戏下载 翻译软件 电子书下载 电影下载 电视剧下载 教程攻略
霍普软件下载网电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。