本教材根据金融工程专业学生的特点，按先易后难、由浅入深的顺序组织内容。首先讨论离散时间模型，并借此介绍基本的定价原理，然后再讨论复杂的连续时间模型。同时，书中所用数学知识尽量限制在高等数学、线性代数和概率论范围内。超出这个范围的微分方程和随机过程等方面知识，都在书中给予扼要的介绍，尽量实现自封闭。同时对于微分方程和随机过程等复杂数学内容的介绍，尽可能回避抽象的数学概念，采用学生较为熟悉的概念去描述。对于用到的数学结论，一般都只给出解释，而不给予严格的证明，至多为了加深学生理解，给出证明的大意。对于一些结论，在可能的情况下，注意利用几何图形进行解释，降低学生学习的难度。

第一章 无套利定价原理

 第一节 市场无套利的等价条件

 第二节 状态价格与风险中性概率测度

 第三节 复制定价技术

 第四节 市场完备性

 第五节 二叉树模型和三叉树模型

第二章 二叉树期权定价模型

 第一节 二叉树模型定价原理

 第二节 二叉树的构造

 第三节 Black—Scholes定价公式

 第四节 Black—Scholes公式分析

 第五节 数值计算问题

第三章 二叉树模型的改进

 第一节 利率期限结构

 第二节 时变波动率情形的二叉树模型

 第三节 标的资产支付红利情况

 第四节 美式期权

 第五节 数值计算问题

第四章 Black—Scholes期权定价模型

 第一节 股票价格的演化模型

 第二节 Black—Scholes期权定价模型

 第三节 Black—Scholes期权定价公式分析

 第四节 Black—Scholes期权定价模型的推广

 第五节 数值计算问题

第五章 数值方法

 第一节 蒙特卡罗模拟定价基本原理

 第二节 高效的蒙特卡洛定价方法

 第三节 有限差分方法

第六章 新型期权I 

 第一节 两值期权

 第二节 复合期权

 第三节 多维Blaek—Scholes定价公式

 第四节 双币种期权

 第五节 一篮子期权

 第六节 彩虹期权

 第七节 数值计算方法

第七章 新型期权II

 第一节 障碍期权

 第二节 两值障碍期权

 第三节 亚式期权

 第四节 回望期权

 第五节 数值计算方法

第八章 利率衍生证券

 第一节 连续利率期限结构

 第二节 利率衍生品定价的原理

 第三节 远期价格与期货价格

 第四节 利率衍生产品定价的Black模型

 第五节 数值计算方法

第九章 利率模型

 第一节 单因素利率模型

 第二节 多因素模型

 第三节 Health—Jarrow—Morton模型

 第四节 数值计算方法