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书名 企业债的信用风险及其动态度量
分类 经济金融-经济-企业经济
作者 孙克
出版社 上海远东出版社
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简介
编辑推荐

本书跟踪国际信用风险和信用价差理论的最新动态、应用计量工具揭示我国企业债信用价差的动态过程,分析信用价差序列之间的动态关系,探寻影响信用价差动态过程的关键因素变量。主要内容包括:债券、企业债及相关概念界定;理论模型与相关文献评述;主体研究假设提出与信用价差基本统计分析;信用价差动态过程的影响因素研究等。

目录

第1章 绪论

 1.1 研究背景和研究意义/1

 1.2 研究的目标、思路、框架与方法/4

第2章 债券、企业债及相关概念界定

 2.1 债券/8

 2.2 债券的收益率/14

 2.3 债券的基点价格价值、久期与凸度/18

 2.4 债券的信用评级/30

 2.5 企业债/32

 2.6 本章小结/35

第3章 信用、信用风险及信用价差

 3.1 信用/37

 3.2 风险/44

 3.3 信用风险/54

 3.4 信用价差/80

 3.5 本章小结/88

第4章 理论模型与相关文献评述

 4.1 理论估值模型/89

 4.2 信用价差的期限结构/114

 4.3 信用价差之谜及其理论解释/117

 4.4 信用价差的决定因素/123

 4.5 信用价差的时间序列分析/129

 4.6 国内相关研究综述/130

 4.7 本章小结/132

第5章 主体研究假设提出与信用价差基本统计分析

 5.1 理论脉络梳理与主体研究假设提出/133

 5.2 我国企业债市场概况/136

 5.3 数据描述/159

 5.4 信用价差序列/160

 5.5 基本统计分析结果/161

 5.6 企业债信用价差曲线形状的验证/163

 5.7 本章小结/169

第6章 信用价差的动态过程研究

 6.1 理论基础/170

 6.2 不同期限企业债信用价差的动态过程/177

 6.3 不同行业企业债信用价差的动态过程/187

 6.4 本章小结/210

第7章 信用价差动态过程的影响因素研究

 7.1 假设建立/213

 7.2 数据的收集与变量表示/218

 7.3 实证分析与结论/218

 7.4 自信息动态模型与动态回归模型预测能力比较/252

 7.5 本章小结/253

第8章 信用价差时间序列之间的动态关系研究

 8.1 模型介绍/257

 8.2 企业债信用价差之间的相关性分析/258

 8.3 信用价差时间序列的向量自回归(VAR)模型/260

 8.4 信用价差时间序列的脉冲响应函数(IRF)分析/264

 8.5 本章小结/274

第9章 企业债的信用风险规避——信用衍生产品

 9.1 信用衍生产品简介/277

 9.2 信用衍生产品的主要应用/279

 9.3 信用衍生产品的特征与作用/287

 9.4 信用衍生产品市场的监管/291

 9.5 中国防范信用衍生产品风险的对策/296

 9.6 本章小结/299

第10章 结论

 10.1 主要结论/300

 10.2 研究创新点/304

参考文献

后记

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更新时间:2025/4/7 13:59:26