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书名 商业银行利率风险动态综合计量与管理/广东商学院学术文库
分类 经济金融-金融会计-金融
作者 刘湘云
出版社 中国社会科学出版社
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简介
目录

1 绪论

 1.1 问题的提出和选题意义

 1.2 研究思路与基本框架

 1.3 研究方法

 1.4 拟实现的创新之处

2 文献回顾与述评

 2.1 关于商业银行利率风险暴露的文献综述

 2.2 关于商业银行利率风险计量的文献综述

 2.3 关于商业银行利率风险管理的文献综述

3 商业银行的利率风险暴露:理论与经验根据

 3.1 商业银行利率风险的来源与形成机理

 3.2 商业银行利率风险暴露的理论证明

 3.3 基于我国商业银行数据的经验分析

4 利率敏感性业务与商业银行利率风险计量

 4.1 商业银行利率风险计量方法选择

 4.2 商业银行业务的重新分类——基于利率敏感性的划分

 4.3 基于隐含期权的商业银行利率风险计量

 4.4 基于违约风险调整的商业银行利率风险计量

5 利率动态行为与商业银行利率风险动态计量

 5.1 利率动态行为概述

 5.2 收益率曲线非平移条件下的商业银行利率风险计量

 5.3 基于利率期限结构的商业银行利率风险计量

6 商业银行利率风险动态综合计量的实例及效率分析

 6.1 商业银行利率风险动态综合计量的基本思路及框架

 6.2 我国商业银行利率风险动态综合计量的实例——以中国民生银行为例

 6.3 商业银行利率风险动态综合计量的效率分析

7 商业银行利率风险动态管理策略

 7.1 商业银行传统利率风险管理策略的局限性

 7.2 商业银行利率风险动态随机久期免疫策略

 7.3 我国商业银行利率风险动态管理策略实证分析——以中国民生银行为例

8 主要结论与展望

 8.1 主要结论

 8.2 展望

附录

 一 符号、变量、缩略词等专用术语注释

 二 有关利率期限结构模型估计的GuAss程序

 三 连续时间随机过程的有关理论

参考文献

后记

编辑推荐

本书是“广东商学院学术文库”之一,全书共分8个章节,主要对商业银行利率风险动态综合计量与管理知识作了介绍,具体内容包括商业银行的利率风险暴露、利率敏感性业务与商业银行利率风险计量、利率动态行为与商业银行利率风险动态计量、商业银行利率风险动态管理策略等。该书可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

内容推荐
本书内容包括: 商业银行的利率风险暴露、利率敏感性业务与商业银行利率风险计量、利率动态行为与商业银行利率风险动态计量、商业银行利率风险动态管理策略等。
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更新时间:2025/4/7 12:19:54