本书是“普通高等教育十一五国家级规划教材”之一，该书共分16个章节，具体内容包括计量经济学概述、一元线性回归分析、多重共线性、随机解释变量与模型设定误差、联立方程模型等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

前言

第一篇 导论

第一章 计量经济学概述

 §1.1 什么是计量经济学

 §1.2 计量经济学的研究对象、内容与步骤

 §1.3 小结

第二篇 单方程线性回归模型

第二章 一元线性回归分析

 §2.1 一元线性回归模型及基本假定

 §2.2 回归参数的最小二乘估计

 §2.3 参数最小二乘估计量的统计性质

 §2.4 参数估计量的抽样分布及σu2的估计量

 §2.5 回归参数的t检验和区间估计

 §2.6 回归方程的显著性检验和拟合优度

 §2.7 无条件预测

 §2.8 案例分析：一元回归模型计算举例(1)

 §2.9 案例分析：一元回归模型计算举例(2)

 §2.10 有条件预测

 §2.11 小结

第三章 多元线性回归分析

 §3.1 多元线性回归模型及其基本假定

 §3.2 多元线性回归模型参数的最小二乘估计

 §3.3 参数估计量的统计性质

 §3.4 σu2的估计量和拟合优度度R2

 §3.5 回归参数的显著性检验和置信区间

 §3.6 多元线性回归模型的F检验

 §3.7 预测

 §3.8 案例分析：多元线性回归分析

 §3.9 极大似然估计法

 §3.10 参数带约束条件的最小二乘估计

 §3.11 小结

第四章 相关分析

 §4.1 相关的概念

 §4.2 偏相关系数

 §4.3 复相关系数

 §4.4 小结

第三篇 违背经典回归假定的单方程计量模型

第五章 异方差

 §5.1 异方差性

 §5.2 异方差性的后果

 §5.3 异方差性的检验方法

 §5.4 异方差性问题的解决方法

 §5.5 小结

第六章 自相关

 §6.1 自相关

 §6.2 自相关对参数估计的影响

 §6.3 检验自相关的方法

 §6.4 消除自相关影响的方法

 §6.5 关于存在自相关时预测的说明

 §6.6 小结

第七章 多重共线性

 §7.1 多重共线性的概念

 §7.2 多重共线性的后果

 §7.3 多重共线性的检验

 §7.4 消除多重共线性的方法

 §7.5 岭回归估计法

 §7.6 小结

第八章 随机解释变量与模型设定误差

 §8.1 随机性解释变量

 §8.2 工具变量法(IV法)

 §8.3 样本观测值分组平均数据的回归参数估计

 §8.4 模型的制定偏误

 §8.5 模型变量的测量误差

 §8.6 观测误差的检验

 §8.7 小结

第九章 非线性模型

 §9.1 非标准线性模型的标准化

 §9.2 非线性模型的标准线性化

 §9.3 小结

第十章 虚拟变量模型

 §10.1 虚拟变量与线性模型

 §10.2 非线性概率模型

 §10.3 小结

第十一章 分布滞后模型和门回归模型

 §11.1 分布滞后模型的概念

 §11.2 分布滞后模型的直接估计法

 §11.3 几种常用的自回归模型

 §11.4 自回归模型的估计

 §11.5 案例分析

 §11.6 小结

第十二章 联立方程模型

 §12.1 联立方程模型的概念

 §12.2 偏倚性和不一致性的产生

 §12.3 联立方程模型的类型

 §12.4 同时方程模型的识别问题

 §12.5 结构方程的识别规则

 §12.6 联立方程模型的参数估计方法概述

 §12.7 间接最小二乘法(ILS法)

 §12.8 工具变量法(IV法)

 §12.9 二阶段最小二乘法(2SLS法)

 §12.10 三阶段最小二乘法(3SLS法)

 §12.11 与联立方程组有关的问题

 §12.12 小结

第十三章 平稳时间序列分析

 §13.1 时间序列的基本概念

 §13.2 自回归过程AR(p)

 §13.3 移动平均过程MA(q)

 §13.4 自回归移动平均模型ARMA(p，q)

 §13.5 小结

第十四章 非平稳时间序列分析

 §14.1 非平稳时间序列基本概念

 §14.2 时间序列的平稳性检验

 §14.3 协整理论简介

 §14.4 向量自回归模型(VAR)

 §14.5 因果关系检验

 §14.6 条件异方差(ARCH)模型

 §14.7 小结

 第四篇 计量经济模型构造理论与应用

第十五章 计量经济模型应用概述

 §15.1 结构分析

 §15.2 经济预测

 §15.3 政策评价

 §15.4 小结

第十六章 计量模型构造理论与应用

 §16.1 供给函数和需求函数

 §16.2 线性支出系统

 §16.3 消费函数

 §16.4 生产理论与模型

 §16.5 投资理论与模型

 §16.6 宏观计量经济模型的建立

 §16.7 中国宏观计量经济模型举例(一)

 §16.8 中国宏观计量经济模型举例(二)

 §16.9 小结

附表

 附表1 标准正态分布表

 附表2 t分布临界值表

 附表3 x2分布临界值表

 附表4 F分布临界值表

 附表5 杜宾-瓦特森检验上下界表

参考书目