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| 书名 | 金融学基本模型(国外金融进阶阅读精选) |
| 分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
| 作者 | (以)多伦·皮莱格 |
| 出版社 | 中国金融出版社 |
| 下载 |  |
| 简介 | 编辑推荐 作者透过复杂的模型，运用基本假设和逻辑得出有效结论。熟悉该领域的读者将会获得重要的方法工具，将信用评级模型转化为现实生活中的场景，将财务模型转化为现实的投资工具。本书详细研究了Markowitz的均值方差模型和Sharpe与Treynor建立的资本资产评价模型（CAPM），并首次全面呈献了用于建立最优证券投资组合的Black-Litterman 模型。 通过多伦·皮莱格编著的《金融学基本模型(国外金融进阶阅读精选)》，金融爱好者和个人投资者可以一步步了解一些金融学的基本模型，从时间价值、组合风险、期权定价方法等基本角度了解自己的投资价值、企业的股东权益，以及期权模式在现实世界里的应用，并使用excel工具方便地计算相关数据，指导自己的投资。 目录 第Ⅰ部分 资本的时间价值 第1章 引论 A 金融理论模型 B 公司目标 C 首席财务官的角色定位 D 财务规划的基本要素 延伸阅读 第2章 基本单元：利息与股息——基本模型 A 利息是货币的价格——时间的消费效用 B 公司生产函数——投资、利润与股息 C 基本资本市场——债务与参与证书 D 资本市场上的主要机构 习题 延伸阅读 第3章 利率 A 名义利率与有效利率 B 通货膨胀与实际利率 C 基准利率与风险溢价 D 利率的期限结构 E 利率与股票市场 习题 延伸阅读 第4章 周期性现金流的估值 A 周期性现金流 B 固定现金流的未来值 C 固定现金流的现值 D 永续年金现金流的现值 E 可动现金流的现值 F 未来现金流估值问题 习题 延伸阅读 第5章 债券估值基本模型 A 收益与风险 B 完全市场——金融资产估价 C 债券基本模型 D 债券类型与通用术语 习题 延伸阅读 第6章 股票估值基本模型（Ⅰ） A 假设 B 收益模型 C 股息模型 D 股息模型——实证观点 习题 延伸阅读 第7章 股票估值基本模型（Ⅱ） A 假设 B 莫迪利亚尼和米勒的现金流模型 C 收益、股息及现金流模型 —— 应用 习题 延伸阅读 第8章 资本预算（Ⅰ） A 投资于实物资产与新项目 B 净现值作为决策准则 C 内部收益率作为决策准则 D 其他作为准则的决策工具 E 对投资项目排序——最优化方法 习题 延伸阅读 第9章 资本预算（II） A 税收环境下的净现金流量 B 具有不同持续期的项目 C 政府干预 习题 延伸阅读 第Ⅱ部分 资本的风险价值 第10章 随机市场的投资决策 A 金融理论的统计工具 B 随机过程——支付概率平面上的随机占优 C 随机过程——平均收益率与风险平面上的随机占优 D 在随机市场上做出投资决策 习题 延伸阅读 第11章 不确定性市场上的个人偏好 A 不确定性条件下的效用函数 B 支付——效用平面的风险厌恶 C 绝对风险厌恶和相对风险厌恶 D 平均收益率与风险平面的风险厌恶 E 理性决策——是神话吗？ 习题 延伸阅读 第12章 均值方差模型 A 投资组合估值模型的演进 B 单个金融资产的风险定义 C 持有两种风险资产时的平均收益和方差 D 资产相关性对于投资机会集合的效应 E 构建多个资产的投资组合——投资机会集合 F 构建包含一个无风险资产的市场投资组合 G 马科维茨均值方差模型的总结 习题 延伸阅读 第13章 资本资产定价模型 A 将观察的贝塔作为风险测度 B 构建CAPM投资组合 C 对均值方差模型与CAPM的比较 D 投资组合管理——绩效评价 E 实证检验 F 扩展市场模型 习题 延伸阅读 第14章 构建实用投资组合——几个资产配置 A 引论 B 利用有限几个资产构建投资组合的问题 C 线性（矩阵）代数的回顾 D 最优投资组合的配置 E 正规化的方差协方差矩阵 F 利用Excel构建投资组合 G 投资机会线 习题 延伸阅读 第15章 加入主观看法的投资组合 A 引论 B 个人观点向量——对预期收益率值的定义 C 统计估计量性质方面的置信水平 D 个人观点向量——预期收益率方差的定义 E 推导联合概率分布的[E(R)]与[] F 利用Excel加入主观看法。 G 新投资机会方式的总结及结论 习题 延伸阅读 第16章 资本结构——怎样使公司价值最大化 A 资本结构对公司价值影响的介绍 B 基本假设与模型 C 避税—莫迪利亚尼和米勒的第一命题 D 莫迪利亚尼和米勒的第一命题——套利 习题 延伸阅读 第17章 公司资本的成本 A 公司资本结构中的风险与收益率 B 公司商业风险—经典方法 C 公司资本来源的成本—莫迪利亚尼和米勒第二命题 D 公司商业风险—经典与现代金融理论 E 资本成本：在不确定性条件下的资本预算 习题 延伸阅读 第18章 风险交易 A 纯风险交易——期货合约 B 基于消费的资本资产定价模型 C 对冲利率风险和外汇风险 D 对冲持有股票风险 习题 延伸阅读 第19章 期权定价 A 统计工具 B 买入期权定价 C 卖出期权定价 D 期权模型的其他应 E 结构化产品定价 F 实证评论 习题 延伸阅读 第20章 概括总结、洞察力及未来研究 A 概括总结 B 洞察力 C 未来研究 延伸阅读 |
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