《结构式金融产品设计与应用(案例分析2)》内容丰富，包含17个结构式产品的实际案例，如同第一册，以最直观的方式详细地分析了每一个案例产品创新的结构和理念、风险收益特征、对冲产品风险和定价，展现出金融工程技术的实务应用全貌。几个代表性的案例如下：水涨船高型、多空型保本票据、多空保本保息挂钩债券、胜券在握保息挂钩多只股票、挂钩多只股票平均式保本票据、复合期权挂钩股权式产品、路径相依指数挂钩债券、区间累计回顾型票据、每日利率区间型债券、利率息满到期挂钩债券、附赎回权挂钩债券、利率掉期好利High保本产品等结构式产品。这些产品中，有些可提高投资者收益率，有些可提供有效的利率、汇率和股价风险的对冲工具，也可作为理财产品的资产配置优化工具。本书由陈松男博士编著。

衍生工具与金融创新系列丛书采用许多实务案例和真实的数据详细介绍金融工程（高端衍生品原理）的关键技术，它能够应用于交易、对冲风险及套利策略方面，并能够降低整体衍生品的风险及提升获利。本系列丛书的内容可以改善我国金融创新的落后水平，提升金融创新的原创力，创造出有差异且多样化的金融产品，提升国际竞争力。

《结构式金融产品设计与应用(案例分析2)》包含17个结构式产品案例，如同第一册，详细地分析了每一个案例产品创新的结构和理念、风险收益特征、对冲产品风险和定价，展现出金融工程技术的实务应用全貌。几个代表性案例如下：水涨船高型、多空型保本票据、多空保本保息挂钩债券、胜券在握保息挂钩多只股票、挂钩多只股票平均式保本票据、复合期权挂钩股权式产品、路径相依指数挂钩债券、区间累计回顾型票据、每日利率区间型债券、利率息满到期挂钩债券、附赎回权挂钩债券、利率掉期好利High保本产品等结构式产品。

《结构式金融产品设计与应用(案例分析2)》适合金融专业学生以及涉及结构式产品的创新、设计、行销、理财和产品风控的专业人员。本书由陈松男博士编著。

赞誉

总序

序言

第1章 结构式金融产品简介

 1.1 结构式产品的历史回顾

 1.2 台湾结构式产品的发展现状

 1.3 结构式债券的分类

 1.4 奇异期权的分类

第一篇 股权挂钩金融产品

第2章 宝来半年期股权挂钩式产品——水涨船高型

 2.1 产品内容展示表

 2.2 股权挂钩产品的结构分析

 2.3 股权挂钩产品的定价方法

 2.4 股权挂钩产品的定价结果与发行人利润分析

附录2A

附录2B

第3章 群益520多空型保本型票据的设计与分析

 3.1 保本票据的介绍

 3.2 多空型保本型票据产品实例

 3.3 多空型保本型票据的产品解析与定价公式

 3.4 多空型保本型票据的定价与利润分析

 3.5 对冲风险参数与敏感度分析

 3.6 发行人的对冲风险策略

 附录3A

第4章 富邦多空得利股票挂钩式债券

 4.1 前言

 4.2 投资挂钩式债券的风险

 4.3 多资产挂钩式债券产品实例

 4.4 产品解析

 4.5 最小值保本保息挂钩式债券的定价

 4.6 利润分析

 4.7 敏感性分析与不同条款之下的最小值挂钩式债券的定价

 附录4A

第5章 半年期股权挂钩债券的设计与分析：彩虹期权的应用

 5.1 最小值期权与最小值保息挂钩债券的介绍

 5.2 最小值保息挂钩债券的拆解

 5.3 最小值保息挂钩债券产品实例

 5.4 胜券在握A、B型挂钩债券的定价

 5.5 参数计算

 5.6 半年期股权挂钩式债券的利润分析

 5.7 投资人的投资策略与分析

 5.8 发行人的对冲风险策略

 附录5A

第6章 多资产平均式保本票据的分析与设计：大展宏图

 6.1 大展宏图保本型产品的介绍

 6.2 大展宏图的定价

 6.3 敏感度分析

 6.4 条款影响

 6.5 风险分析与对冲风险

 6.6 到期价值

 附录6A

第7章 多资产股权挂钩式票据：宝来“智慧锁利型”半年期股权挂钩式票据

 7.1 股权挂钩式产品简介

 7.2 多资产股权挂钩式票据的探讨

 7.3 收益分析

 附录7A

第8章 股权挂钩产品的定价与分析：复合期权的应用

 8.1 产品介绍

 8.2 产晶定价的封闭解

 8.3 实证分析

 8.4 敏感度分析和对冲风险分析

 8.5 投资策略分析

 附录8A

第9章 路径相依指数挂钩式债券：台新“超值100 Super Seven”七年期纳斯达克100指数挂钩式债券

 9.1 指数挂钩式产品简介

 9.2 指数挂钩式债券产品实例

 9.3 隐含看跌期权与标的股价及波动率的关系

 9.4 回溯测试

第10章 区间累计回顾型票据的定价与分析：华南金控10％高配息股权挂钩票据

 10.1 区间累计回顾型票据产品实例

 10.2 产品定价

 10.3 对冲风险参数与敏感度分析

 10.4 发行人的风险与对冲风险策略分析

 10.5 投资人的投资策略与分析

 附录10A

第二篇 利率及债券金融产品

第11章 利率相关研究方法

 11.1 利率挂钩产品的研究方法

 11.2 股权挂钩产品的研究方法

第12章 每日利率区间型挂钩式债券的设计与分析：台新银行五年期美元附买回利率组合式产品

 12.1 产品内容展示表

 12.2 挂钩债券的结构分析

 12.3 台新银行“一拍即合”五年期美元附买回利率组合式产品的对冲风险参数

 12.4 发行人的发行策略与分析

 12.5 投资人的投资策略与分析

 附录12A

 附录12B

 附录12C

第13章 路径相依利率挂钩债券的设计与分析：宝来“将本求利”五年期新台币反浮动利率挂钩债券

 13.1 路径相依利率挂钩债券产品实例

 13.2 对冲风险参数与敏感度分析

 13.3 发行人的风险及对冲风险策略分析

 13.4 投资人的投资策略与分析

第14章 区间利率息满到期挂钩债券的定价及分析

 14.1 利率挂钩债券

 14.2 路径相依利率及报偿修改型挂钩债券

 14.3 路径相依利率及报偿修改型挂钩债券产品实例

 14.4 敏感度分析与对冲风险参数

 14.5 投资人的投资策略与分析

 14.6 发行人的对冲风险策略

附录14A

附录14B

第15章 平均式保本票据的分析与设计：双元高益债券

 15.1 双元高益债券介绍

 15.2 双元高益债券定价

 15.3 敏感度分析

 15.4 条款影响

 15.5 风险分析与对冲风险

第16章 附买回权挂钩债券的定价与分析(一)

 16.1 产品介绍

 16.2 封闭解定价(不考虑买回条款)

 16.3 Hull & White利率三叉树数值解(考虑买回条款)

 16.4 敏感度分析

 16.5 对冲风险参数分析

 附录16A

第17章 附买回权挂钩债券的定价与分析(二)

 17.1 产品介绍

 17.2 利率产品定价的封闭解(不考虑买回条款)

 17.3 Hull & White利率三叉树数值解(考虑买回条款)

 17.4 敏感度分析

 17.5 对冲风险参数分析

 17.6 对冲风险方法分析

 17.7 投资策略分析

 附录17A

第18章 宝来好利High保本产品：挂钩新台币三年期利率互换

 18.1 产品内容

 18.2 计息方式

 18.3 定价方式

第三篇 汇率挂钩金融产品篇

第19章 台新国际商银3个月期区间获利台币保本产品

 19.1 产品内容

 19.2 投资情况及产品特色介绍

 19.3 台新国际商业银行发行此产品的损益分析

 19.4 对冲风险分析

参考文献