本书是“证券投资系列/融智大学丛书”之一，该书分13个章节，对固定收益证券的基础知识作了全面系统地介绍，具体内容包括利息理论、计算收益率、利率-期限结构、浮动利率债券专题、固定收益证券市场、固定收益证券的组合管理等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

第一章 利息理论

 第一节 像经济学家那样思考利息

 第二节 市场利率

 第三节 利息收入的几个观察角度

 第四节 固定利息的额外功能

第二章 固定属性和分类

 第一节 固定收益证券的基本要素

 第二节 息票支付方式：对固定要素的创造性使用

 第三节 浮动利率债券：对固定属性更深刻的领会

 第四节 按照本、息偿还方式进行分类

第三章 计算收益率

 第一节 收益率

 第二节 其他收益率

 第三节 收益率和价格的关系

第四章 风险因素

 第一节 风险的来源和类别

 第二节 风险升水

 第三节 债券的安全性

第五章 久期和凸性

 第一节 久期：“加权”平均到期期限

 第二节 久期：衡量利率变动风险

 第三节 价格波动性的衡量——久期的修正

 第四节 凸性

第六章 利率-期限结构

 第一节 不变的到期收益率假设：问题的进一步说明

 第二节 现货利率和远期利率

 第三节 关键久期

 第四节 利率-期限结构的估计

第七章 浮动利率债券专题

 第一节 浮动利率债券的定价

 第二节 实证举例

第八章 利率-期限结构理论和应用

 第一节 利率的不确定性和远期利率

 第二节 利率-期限结构理论

 第三节 无风险利率的预测

 第四节 利率-期限结构变动的预测：组合管理中的应用

第九章 公司债券

 第一节 公司债券的期权视角

 第二节 信用息差和存在违约风险情形的公司债券定价

 第三节 公司债券的代理成本

 第四节 垃圾债券(高收益债券)专题

第十章 固定收益证券的两端：优先股和抵押支持证券

 第一节 优先股

 第二节 抵押债券

 第三节 担保抵押证券

第十一章 固定收益证券市场

 第一节 几个主要国家的国债市场

 第二节 美国公司债券和优先股

 第三节 抵押担保证券和资产担保证券市场

 第四节 美国其他种类的固定收益证券市场

 第五节 中国固定收益证券市场

第十二章 利率衍生产品

 第一节 远期利率合约

 第二节 利率互换

第十三章 固定收益证券的组合管理

 第一节 固定收益证券的投资(组合)管理流程

 第二节 积极的组合策略

 第三节 消极债券组合管理

 第四节 动态资产配置策略

 第五节 国内固定收益证券组合管理

 第六节 业绩衡量和评估

参考文献

后记