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书名 高级计量经济学(上北京大学光华管理学院教材)/应用经济学系列
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 靳云汇//金赛男
出版社 北京大学出版社
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简介
编辑推荐

本书是为经济管理类研究生编写的教材,书中系统介绍了计量经济学的基础知识,同时也介绍了计量经济学一些最新研究成果,不仅详述了计量经济学中建模的技术和方法,而且阐明了其理论根据

本书内容详细、条理清晰、论证严密、便于阅读、便于自学。

内容推荐

本书详细介绍了计量经济学的理论与方法,包括经典的模型、传统的估计和检验方法,也包括现代一些重要的成果。本书不仅介绍了建模的技术和方法,而且阐述了其理论背景。为便于读者学习和理解,本书在相关各章中给出了范例,并结合例题介绍了专用软件。

本书适合做高等院校经济学、管理学的研究生教材,也适合做从事定量研究的经济、管理人员的参考书。

本书习题中的数据可以免费提供给任课教师使用。如需要,欢迎填写书后的“教师反馈及课件申请表”索取。

目录

第一章 计量经济学介绍/1

 §1 计量经济模型的建立/2

 §2 计量经济模型/15

 §3 计量经济学简介/18

第二章 多元线性回归模型设定/22

 §1 总体回归模型的数学形式/23

 §2 古典线性回归模型的基本假定/28

 §3 特例:一元、二元线性回归模型/33

第三章 多元线性回归模型估计/35

 §1 总体参数卢的普通最小二乘估计/36

 §2 卢的普通最小二乘估计量的统计特性/47

 §3 离差形式/54

 §4 参数子集估计/59

 §5 a2的普通最小二乘估计/62

 §6 最大似然估计/68

 §7 无截距回归模型的参数估计/72

 §8 范例/74

第四章 多元线性回归模型检验/86

 §1 拟合优度/87

 §2 统计推断/93

 §3 范例/101

第五章 多元线性回归模型的应用:预测/104

 §1 预测假定/105

 §2 均值预测/107

 §3 个值预测/108

 §4 一片时点预测/112

 §5 预测精度度量/115

 §6 范例/116

第六章 线性回归模型初步扩展/123

 §1 函数形式/124

 §2 虚拟变量/130

第七章 一般线性假设检验及其应用/148

 §1 线性约束估计/149

 §2 一般线性假设检验/155

 §3 结构变化检验/167

 §4 模型稳定性检验/179

 §5 格兰杰因果关系检验/180

第八章 渐近理论/185

 §1 基本概念/186

 §2 估计量的统计特性/192

 §3 最大似然估计量及其大样本特性/203

 §4 参数约束检验/218

 §5 关于随机扰动项正态性的讨论/231

第九章 多重共线性/237

 §1 多重共线性的含义/238

 §2 多重共线性的影响/243

 §3 多重共线性的诊断/247

 §4 建议疗法/257

 §5 主分量法/261

第十章 非球形扰动项/272

 §1 非球形扰动项的含义/273

 §2 普通最小二乘估计/275

 §3 广义最小二乘估计/277

 §4 最大似然估计/286

第十一章 异方差性/290

 §1 异方差的概念/291

 §2 普通最小二乘估计/294

 §3 异方差性的检验/304

 §4 广义最小二乘估计/310

 §5 最大似然估计/319

第十二章 自相关性/325

 §1 基本概念/326

 §2 自相关的类型/329

 §3 普通最小二乘估计/335

 §4 自相关性的检验/339

 §5 n已知情况下的估计/346

 §6 n未知情况下的估计/351

 §7 自相关下的预测/360

 §8 自回归条件异方差/364

第十三章 内生解释变量与工具变量法/375

 §1 内生解释变量及其影响/376

 §2 工具变量法/380

第十四章 模型设定分析/392

 §1 设定误差分析/393

 §2 设定误差检验/403

 §3 设定检验/408

 §4 解释变量的选择/415

附录 统计学用表/420

参考书目/427

建模练习题/428

中英文术语对照/448

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更新时间:2025/3/16 16:47:11