中国作为一个发展中国家，生产力体制正向现代化阶段转型。转轨、转型期的中国国有商业银行承受着内外两方面巨大压力，国有商业银行如何适应经济形势，主动进行体制创新，以求得生存和发展，成为具有重要理论意义和实用价值的研究课题。

本书分为上下两篇。上篇分析了国有商业银行的制度弊端，提出了国有商业银行制度创新的目标以及实现这一目标的策略。下篇主要研究巴塞尔新资本协议的内部评级法。首先回顾了国内外信用风险管理的研究进展及主要成果，然后对巴塞尔新资本协议的内部评级法及其关键技术进行了研究。

金融是现代经济的核心，中国国有商业业银行处于中国金融业的中心地位，因此，国有商业银行的改革与发展关系到我国的经济稳定和发展。本书分为上下两篇。上篇分析了国有商业银行的制度弊端，提出了国有商业银行制度创新的目标以及实现这一目标的策略。下篇对《新巴塞尔资本协议》的内部评级法及其关键技术进行了研究，建立了符合《新巴塞尔资本协议》和我国实际要求的内部评级方法和体系。

我国国有商业银行正处于关键变革时期，相信本书对读者学习商业银行治理、风险管理等理论知识，具有一定的指导和帮助作用。书中所提中国商业银行制度创新模式和策略，可供金融管理部门和商业银行工作者参考。

上篇

1 绪论

1.1 问题的提出：国有商业银行必须进行制度创新

1.2 商业银行概述

1.3 本书的研究方法和结构安排

1.4 主要创新

2 产权、制度与运行机制理论基础

2.1 产权理论

2.2 制度及其创新

2.3 治理机制

2.4 组织结构

2.5 经营制度

2.6 内部控制

2.7 本章小结

3 国有商业银行制度变迁的路径选择

3.1 国有商业银行的制度变迁：基于转轨与转型双视角

3.2 基于变规模DEA方法的国有商业银行效率评价

3.3 国有商业银行制度变迁的路径选择

3.4 本章小结

4 国有商业银行产权制度的问题分析及其创新

4.1 经济资源的分类及商业银行产权结构的安排

4.2 国有商业银行产权结构的特殊件及弊端

4.3 国有商业银行产权制度创新的方向

4.4 本章小结

5 基于现代产权理论的国有商业银行治理机制研究

5.1 国有商业银行治理结构现状分析

5.2 国有商业银行治理结构的基本构想

5.3 本章小结

6 国有商业银行组织结构变革的方向：扁平化

6.1 国有商业银行组织结构的现状及其存在的问题

6.2 国有商业银行扁平化管理的实证分析

6.3 国有商业银行推行扁平化管理模式的对策建议

6.4 本章小结

7 国有商业银行经营制度变革的方向：混业经营

7.1 国有商业银行发展环境的SWOT分析

7.2 混业经营：国有商业银行发展的战略选择

7.3 国有商业银行混业经营制度的模式选择

7.4 本章小结

下篇

8 国有商业银行内部控制制度设计

8.1 国有商业银行内部控制体系总体构架

8.2 国有商业银行内部控制组织体系设计

8.3 运用金融工程理论构建完备的国有商业银行内控工具体系.

8.4 本章小结

9 《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法研究

9.1 问题的提出

9.2 国内外研究现状

9.3 信用评级概述

9.4 《巴塞尔新资本协议》下的内部评级法

9.5 《巴塞尔新资本协议》对银行内部评级体系的要求

9.6 本章小结

10 研究设计与模型构造

10.1 研究对象与范围

10.2 样本选取与变量定义

10.3 研究限制

10.4 研究方法

10.5 逐步排除法

10.6 信用评级模型的建立

10.7 评级模型效度验证

10.8 研究架构

10.9 本章小结

11 基于因子分析的Logistic违约模型实证研究

11.1 关键变量的选取

11.2 构建二分类信用评估模型

11.3 本章小结

12 建立适合国有商业银行的内部评级法

12.1 关系型信贷特征与企业的违约

12.2 关系型信贷下LGD和EAD的测算

12.3 关系型信贷下的信贷管理

12.4 关系型信贷下的内部评级法实施

12.5 本章小结

13 结论与展望

13.1 主要研究结论

13.2 研究的不足和进一步研究的方向

参考文献